...。 瞭解波動率偏差 期權定價模型假設,無論執行價格如何,同一標的和到期日的期權的隱含波動率(IV)應該是相同的。然而,期權交易者在20世紀80年代開始發現,在現實中,人們願意為股票的下跌期權“多付”。這意味著...
...日期買賣股票的權利,而不是義務。有兩種型別的期權:看跌期權,賭一隻股票會下跌;看漲期權,賭一隻股票會上漲。 關鍵要點 期權賦予交易者以約定的價格和日期買賣股票的權利。 有兩種型別的期權:看漲期權和看...
什麼是保護球(a protective put)? 保護性看跌期權是一種風險管理策略,投資者利用期權合約來防範持有股票或資產的損失。對沖策略包括投資者以溢價的形式購買看跌期權。 看跌期權本身就是一種看跌策略,交易員認為資產價...
...的價格購買公司股票。 看漲期權常見問題 看漲期權是如何工作的? 看漲期權是一種衍生合約,它賦予持有人以預定價格(即期權的“行權價格”)購買特定數量股票的權利,而不是義務。如果股票的市價高於期權的執行價...
...是上漲還是下跌。以下是該策略在價格上漲和下跌情景下如何從波動中獲利: 情景一:到期時標的價格高於40美元,此時看跌期權失效,交易者行使看漲期權實現價值。 情景二:到期時標的價格低於40美元,此時看漲期權到...
...行使價(an exercise price)? 行權價格是指在買賣看漲期權或看跌期權時,標的證券可以買入或賣出的價格。它也被稱為執行價,當投資者開始交易時就知道了。 期權的價值來自於固定行使價格與標的證券市場價格之間的差額。 ...
...看漲動力,可能意味著在低迷開始之際做空該股,或賣出看跌期權。這些型別的短期交易可能單獨產生較小的利潤,但高度波動的股票可以提供幾乎無限的機會進行交易。短時間內無數次的小回報最終可能會比等待數年後的一大...
...議。如果你想在證券交易所進行交易,瞭解這兩種期權是如何運作的是非常重要的。 看跌期權和看漲期權是相同的,但兩者的功能是相反的。 當談到看漲期權時,它是委託給交易者以固定價格(執行價)購買股票的權利。如果...