基於格點的模型用於對衍生工具進行估值,衍生工具是一種金融工具,其價格來源於股票等基礎資產。一個格子模型使用二叉樹來顯示基礎資產(如股票)的價格可能佔據衍生品壽命的不同路徑。二叉樹以圖形的方式描繪出期權價格在不同時間段可能具有的價值。
可以使用晶格模型定價的衍生品包括股票期權以及大宗商品和貨幣的期貨合約。格點模型特別適合於員工股票期權的定價,員工股票期權具有許多獨特的屬性。
基於晶格的模型可以考慮各種引數的預期變化,例如期權壽命期間的波動性。波動率是衡量一項資產價格在特定時期內波動幅度的一種指標。因此,格點模型可以提供比Black-Scholes模型更準確的期權價格預測,Black-Scholes模型一直是期權合約定價的標準數學模型。
基於晶格的模型在考慮預期波動性變化方面的靈活性在某些情況下尤其有用,例如在早期公司為員工期權定價。這類公司預計,隨著業務的成熟,未來股價的波動性可能會降低。這個假設可以被分解成一個格子模型,使得期權定價比Black-Scholes模型更準確,Black-Scholes模型在期權的生命週期內假設相同的波動水平。
格模型只是用來定價衍生品的一種模型。模型的名稱是由描述衍生產品價格可能採取的路徑的二項式樹的出現而來的。Black-Scholes被認為是一個封閉形式模型,它假設導數在其生命的最後被行使。
例如,Black-Scholes模型——在對股票期權定價時——假設持有10年後到期的期權的員工在到期日之前不會行使這些期權。這一假設被認為是該模型的一個弱點,因為在現實生活中,期權持有人往往在期權到期之前就行使期權。
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