線性加權移動平均（lwma）
什麼是線性加權移動平均(a linearly weighted moving average)？
線性加權移動平均（LWMA）是一種移動平均計算方法，它對近期價格資料的權重更大。最近的價格具有最高的權重，而之前的每個價格的權重逐漸減小。重量呈線性下降。與簡單移動平均線（SMA）和指數移動平均線（EMA）相比，LWMA對價格變化的反應更快。
關鍵要點
- 以與SMA或EMA相同的方式使用線性加權移動平均值。
- 使用LWMA更清楚地定義價格趨勢和
- 想要移動平均線的交易者
線性加權移動平均（lwma）的公式為：
LWMA=（Pn）∗W1）+（Pn−1∗W2）+（Pn−2∗第3頁）。。。∑Wwhere:P = 週期的價格n=最近的週期，n-1是前一個週期，n-2是兩個週期priorW=分配給每個週期的權重，最高的權重先下降，然後根據使用的週期數線性下降\begin{aligned}&\text{LWMA}=\frac{\left（P{n*W{1\ right）+\left（P{n-1}*W{2\ right）+\left（P{n-2}*W{3\ right）…}{\sum{W}}\\&\textbf{其中：}\\&\text{P=期間價格}\\&\text{n=最近一個週期，n-1是前一個週期，}\\&\文字{和n-2是前兩個句點}\\&\text{W=分配給每個時段的權重，帶有}\\&\text{最高權重先線性遞減}\\&\文字{基於使用的句點數}\\\結束{對齊}LWMA公司=∑W（零件號∗第1頁)+(零件號−1∗第2頁)+(零件號−2∗第3頁)...where:P = 時段的價格n=最近時段，n-1是前一時段，n-2是兩個時段，priorW=分配給每個時段的權重，最高的權重首先出現，然後根據使用的時段數線性下降
如何計算線性加權移動平均（lwma）
- 選擇回顧期。這是多少n值將被計算到LWMA中。
- 計算每個週期的線性權重。這可以透過兩種方式實現。最簡單的方法是指定n作為第一個值的權重。例如，如果使用100週期回溯，則第一個值乘以100的權重，下一個值乘以99的權重。更複雜的方法是為最近的值選擇不同的權重，例如30。現在每個值需要減少30/100，以便在達到n-99（第100週期）時，權重為1。
- 將每個時期的價格乘以它們各自的權重，然後得到總和。
- 將上述各項除以所有權重之和。
假設我們有興趣計算一隻股票過去五天收盤價的線性加權移動平均值。
首先將今天的價格乘以5，昨天的價格乘以4，前一天的價格乘以3。繼續將每天的價格乘以其在資料系列中的位置，直到達到資料系列中的第一個價格，該價格乘以1。將這些結果相加，除以權重之和，你會得到這段時間的線性加權移動平均值。
（（P5*5）+（P4*4）+（P3*3）+（P2*2）+（P1*1））/（5+4+3+2+1）
假設這隻股票的價格波動如下：
第5天：$90.90第4天：$90.36第3天：$90.28第2天：$90.83第1天：$90.91
((90.90*5)+(90.36*4)+(90.28*3)+(90.83*2)+(90.91*1)) / (5+4+3+2+1) = 90.62
該股票在此期間的LWMA為90.62美元。
線性加權移動平均（lwma）告訴你什麼？
線性加權移動平均法是一種計算給定時間段內資產平均價格的方法。這種方法對近期資料的權重要大於舊資料，並用於分析市場趨勢。
一般來說，當價格高於LWMA，並且LWMA在上升時，價格高於加權平均值，這有助於確認上升趨勢。如果價格低於LWMA，並且LWMA向下，這有助於確認價格的下降趨勢。
當價格越過LWMA時，可能預示著趨勢變化。例如，如果價格高於LWMA，然後又低於LWMA，這可能意味著從上升趨勢轉向下降趨勢。
在評估趨勢時，交易者應該意識到回望期。回望期是計算到LWMA中的週期數。五期LWMA將非常密切地跟蹤價格，並有助於跟蹤小的趨勢，因為即使是微小的價格波動也很容易突破這條線。一個100週期的LWMA不會密切跟蹤價格，這意味著LWMA和價格之間通常會有空間。這允許確定長期趨勢和逆轉。
與其他型別的移動平均線一樣，LWMA有時也可用於指示支撐區和阻力區。例如，在過去，價格多次從LWMA反彈，然後走高。這表明管線起到支撐作用。這條線路將來可能繼續作為支援。如果不這樣做，可能表明價格趨勢發生了變化。它可能正在向下行方向逆轉，也可能正在開始一段更為橫行的時期。
線性加權移動平均（lwma）(a linearly weighted moving average (lwma))和雙指數移動平均（dema）(a double exponential moving average (dema))的區別
這兩種移動平均線的設計都是為了減少SMA固有的滯後。LWMA透過對近期價格施加更大的權重來實現這一點。雙指數移動平均（DEMA）是透過將某一時期的均線乘以2，然後減去平滑後的均線來實現的。由於MAs的計算方式不同，它們在價格表上提供的值也不同。
使用線性加權移動平均法（lwma）的侷限性
所有移動平均線都有助於確定趨勢，但當價格波動或主要橫向移動時，它們提供的資訊很少。在這種情況下，價格將在毫安附近波動。在這種情況下，MA不會提供良好的交叉或支撐/阻力訊號。
LWMA不能提供支撐或阻力。如果過去沒有這樣做，這種情況尤其可能發生。
在顯著趨勢發展之前，也可能出現多個假訊號。一個錯誤的訊號是當價格越過LWMA，但隨後未能向預期方向移動，從而導致不良交易。
- 發表於 2021-06-06 01:26
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- 分類：金融
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