銅包曲線
什麼是科波克曲線(the coppock curve)？
科波克曲線是一個長期價格動量指標，主要用於識別股市指數的主要下跌和上漲。計算方法為該指數14個月變化率和11個月變化率之和的10個月加權移動平均數。它也被稱為“科波克指南”
科波克公式是由埃德溫·科波克於1962年在巴倫提出的。
關鍵要點
- 科波克曲線是一個技術指標，根據動量變化為主要股指和相關ETF提供長期買入和賣出訊號。
- 該指標是設計用於每月燭光圖表，其中每支蠟燭是一個月。
- 指標上的讀數高於零表示買入，而低於零則表示賣出。
如何計算銅包曲線
Coppock曲線可計算如下：
Coppock Curve = WMA 10 of (ROC 14 + ROC 11)哪裡：
- WMA10=10期加權移動平均
- ROC14=14週期變化率
- ROC11=11週期變化率
根據此公式，繼續執行以下步驟：
- 使用14個期間（月）前的最新月收盤價計算ROC14。
- 使用11個期間（月）前的最新月收盤價計算ROC11。
- 將ROC14新增到ROC11。在今後的每個時期繼續這樣做。
- 一旦有至少10個週期的ROC14加到ROC11中，取最後10個值的加權移動平均值。在今後的每個時期繼續這樣做。
科波克曲線告訴你什麼？
科波克曲線最初是作為標準普爾500指數等主要指數的長期買入和賣出指標實施的；p500和wilshire5000。通常，它與燭臺圖等長期時間序列一起使用，但每根蠟燭都包含一個月的價格資訊。當指示器高於零時，表示保持。當指數降到零以下時，表示賣出；當指數升到零以上時，表示買入。
除上述訊號外，曲線往往與價格不相關。這是由於該指標長期滯後。
使用coppock曲線的示例
將Coppock曲線應用於股票指數或股票指數交易所交易基金（ETF）的月度價格圖表。一般策略是當曲線上升到零線以上時買入，當曲線下降到零線以下時考慮賣出。對於已經持有ETF的投資者來說，當Coppock曲線高於零時，該指標就發出了持有該投資的訊號。
SPR標準普爾500指數ETF（SPY）顯示了自1995年年中以來銅價曲線產生的所有買入和賣出訊號。
這一指標使投資者在2001年和2008年股市下跌的一部分時間裡沒有受到影響。然而，在2016年，該指標在接近市場底部時發出了賣出訊號，之後不久又以更高的價格發出買入訊號。
銅銅曲線與相對強度指數（rsi）比值的差異
相對強度指數著眼於當前價格與先前價格的比較，儘管其計算方法不同於Coppock曲線計算中使用的變化率（ROC）指標。因此，這些指標將提供不同的貿易訊號和資訊。
coppock曲線的侷限性
Coppock曲線的主要缺點是出現錯誤訊號。當曲線在零線上方和下方快速移動時，會出現錯誤訊號。這可能會導致交易者進行購買，但隨後指標顯示再次賣出，反之亦然。
另一個缺點是曲線擬合，這是一種認知偏差。Coppock曲線在其預設設定中有些隨意，許多交易員調整這些設定以更改曲線的形狀，以便更好地擬合歷史價格資料。將指示器裝配為提供最佳歷史訊號可能不會產生更好的未來訊號。
該指標還考察了10個月、11個月和14個月的平均值。該指標將滯後於主要市場的底部和頂部。
- 發表於 2021-06-14 05:05
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- 分類：金融
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