线性加权移动平均(LWMA)是一种移动平均计算方法,它对近期价格数据的权重更大。最近的价格具有最高的权重,而之前的每个价格的权重逐渐减小。重量呈线性下降。与简单移动平均线(SMA)和指数移动平均线(EMA)相比,LWMA对价格变化的反应更快。
LWMA=(Pn)∗W1)+(Pn−1∗W2)+(Pn−2∗第3页)。。。∑Wwhere:P = 周期的价格n=最近的周期,n-1是前一个周期,n-2是两个周期priorW=分配给每个周期的权重,最高的权重先下降,然后根据使用的周期数线性下降\begin{aligned}&\text{LWMA}=\frac{\left(P{n*W{1\ right)+\left(P{n-1}*W{2\ right)+\left(P{n-2}*W{3\ right)…}{\sum{W}}\\&\textbf{其中:}\\&\text{P=期间价格}\\&\text{n=最近一个周期,n-1是前一个周期,}\\&\文本{和n-2是前两个句点}\\&\text{W=分配给每个时段的权重,带有}\\&\text{最高权重先线性递减}\\&\文本{基于使用的句点数}\\\结束{对齐}LWMA公司=∑W(零件号∗第1页)+(零件号−1∗第2页)+(零件号−2∗第3页)...where:P = 时段的价格n=最近时段,n-1是前一时段,n-2是两个时段,priorW=分配给每个时段的权重,最高的权重首先出现,然后根据使用的时段数线性下降
假设我们有兴趣计算一只股票过去五天收盘价的线性加权移动平均值。
首先将今天的价格乘以5,昨天的价格乘以4,前一天的价格乘以3。继续将每天的价格乘以其在数据系列中的位置,直到达到数据系列中的第一个价格,该价格乘以1。将这些结果相加,除以权重之和,你会得到这段时间的线性加权移动平均值。
((P5*5)+(P4*4)+(P3*3)+(P2*2)+(P1*1))/(5+4+3+2+1)
假设这只股票的价格波动如下:
第5天:$90.90第4天:$90.36第3天:$90.28第2天:$90.83第1天:$90.91
((90.90*5)+(90.36*4)+(90.28*3)+(90.83*2)+(90.91*1)) / (5+4+3+2+1) = 90.62
该股票在此期间的LWMA为90.62美元。
线性加权移动平均法是一种计算给定时间段内资产平均价格的方法。这种方法对近期数据的权重要大于旧数据,并用于分析市场趋势。
一般来说,当价格高于LWMA,并且LWMA在上升时,价格高于加权平均值,这有助于确认上升趋势。如果价格低于LWMA,并且LWMA向下,这有助于确认价格的下降趋势。
当价格越过LWMA时,可能预示着趋势变化。例如,如果价格高于LWMA,然后又低于LWMA,这可能意味着从上升趋势转向下降趋势。
在评估趋势时,交易者应该意识到回望期。回望期是计算到LWMA中的周期数。五期LWMA将非常密切地跟踪价格,并有助于跟踪小的趋势,因为即使是微小的价格波动也很容易突破这条线。一个100周期的LWMA不会密切跟踪价格,这意味着LWMA和价格之间通常会有空间。这允许确定长期趋势和逆转。
与其他类型的移动平均线一样,LWMA有时也可用于指示支撑区和阻力区。例如,在过去,价格多次从LWMA反弹,然后走高。这表明管线起到支撑作用。这条线路将来可能继续作为支持。如果不这样做,可能表明价格趋势发生了变化。它可能正在向下行方向逆转,也可能正在开始一段更为横行的时期。
这两种移动平均线的设计都是为了减少SMA固有的滞后。LWMA通过对近期价格施加更大的权重来实现这一点。双指数移动平均(DEMA)是通过将某一时期的均线乘以2,然后减去平滑后的均线来实现的。由于MAs的计算方式不同,它们在价格表上提供的值也不同。
所有移动平均线都有助于确定趋势,但当价格波动或主要横向移动时,它们提供的信息很少。在这种情况下,价格将在毫安附近波动。在这种情况下,MA不会提供良好的交叉或支撑/阻力信号。
LWMA不能提供支撑或阻力。如果过去没有这样做,这种情况尤其可能发生。
在显著趋势发展之前,也可能出现多个假信号。一个错误的信号是当价格越过LWMA,但随后未能向预期方向移动,从而导致不良交易。
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