如何使用敏感性分析？

敏感性分析是一種分析方法，用於確定給定變數的輸入值中有多少變化會影響數學模型的結果。敏感性分析可以應用於幾個不同的學科，包括商業分析、投資、環境研究、工程、物理和化學。...

敏感性分析是一種分析方法，用於確定給定變數的輸入值中有多少變化會影響數學模型的結果。敏感性分析可以應用於幾個不同的學科，包括商業分析、投資、環境研究、工程、物理和化學。

關鍵要點

敏感性分析用於確定給定變數的輸入值中有多少變化會影響數學模型的結果。
敏感性分析可以確定為分析收集的最佳資料評估專案的投資回報率（ROI）。
靈敏度分析透過評估設計結構中的不確定點，幫助工程師建立更可靠、更穩健的設計。

瞭解敏感性分析

敏感性分析涉及數學模型中固有的不確定性，其中模型中使用的輸入值可能會發生變化。它是不確定性分析的配套分析工具，二者經常一起使用。所有組成的模型和執行的研究，都是基於對計算中所用輸入有效性的假設，以得出結論或推斷政策決策。

例如，在股權估值中，資產回報率（ROA）假設可以計算出一個有效、準確的公司資產計算，並且可以合理地分析與資產有關的利潤或回報，作為投資目的評估公司的一種手段。

從研究或數學計算中得出的結論可能會有很大的改變，這取決於某些變數的定義或研究引數的選擇。當研究或計算的結果由於基本假設的變化而沒有顯著變化時，它們被認為是穩健的。如果基本輸入或假設的變化顯著改變了結果，則可以採用敏感性分析來確定輸入、定義或建模的變化如何提高任何結果的準確性或穩健性。

如何使用敏感性分析

敏感性分析在各種情況下都很有幫助，包括預測或預測以及確定流程中需要改進或調整的地方。然而，使用歷史資料有時會導致預測結果不準確，因為過去的結果不一定會導致未來的結果。下麵是敏感性分析的一些常見應用。

投資回報率

在業務環境中，敏感性分析可用於改進基於某些計算或建模的決策。公司可以使用敏感性分析來確定最佳資料，以便收集用於未來分析，以評估有關投資和投資回報率（ROI）的基本假設，或最佳化資產和資源的配置。

商業中使用的敏感性分析的一個簡單例子是，對公司廣告中包含某一資訊的效果進行分析，比較只在是否包含特定資訊方面有所不同的廣告的銷售結果。

氣候模型

計算機模型通常用於天氣、環境和氣候變化預測。靈敏度分析可以透過分析各種系統抽樣方法、輸入和模型引數如何影響從計算機模型得到的結果或結論的準確性來改進這種模型。

科學研究

物理和化學學科通常採用敏感性分析來評價結果和結論。敏感性分析已證明在涉及使用幾個微分方程的動力學模型的評估和調整**別有用。可以分析各種輸入的重要性以及輸入方差對模型結果的影響。

工程

在建造結構之前，使用計算機模型測試結構的設計是工程中的標準做法。敏感性分析透過評估不確定點或可能輸入的廣泛變化及其對模型可行性的相應影響，幫助工程師建立更可靠、更穩健的設計。計算機模型的改進會顯著影響橋梁應力能力或隧道風險等評估的準確性。

發表於 2021-06-06 07:31
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分類：金融

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