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套期保值(hedging)和遠期合同(forward contract)的區別
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選項(options)和互換(swaps)的區別
...期權行權日稱為“行權日”，行權價格稱為“行權價”。購買期權所應支付的價格稱為“期權溢價”。無論期權是否行使，該金額均不可收回。期權有兩種主要形式：看漲期權和看跌期權。 看漲期權 這是一種期權，賦予在預先...
導數
...麼QRS必須向XYZ支付兩個掉期利率之間1%的差額。不管利率如何變化，互換已經實現了XYZ將可變利率貸款轉變為固定利率貸款的最初目標。 掉期還可以用來交換貨幣匯率風險或貸款違約風險或其他業務活動產生的現金流。與現金...
二項式期權定價模型
...狀態）=45美元-最高（$90-$100，0）=45美元 無論股票價格如何變動，投資組合的回報都是相等的。鑒於這一結果，假設沒有套利機會，投資者應該在一個月內賺取無風險利率。今天的成本必須等於一個月內按無風險利率貼現的收...
哈里伯頓期權交易員押註股價將上漲11%
...來負面定價壓力。石油是以美元計價的，隨著美元走強，購買一桶石油所需的美元越來越少，這使得石油的價值下降。技術圖表顯示，油價已跌破關鍵技術上漲趨勢，這表明油價可能進一步下跌。 哈里伯頓一些期權交易員的樂...
期權交易策略：初學者指南
...了看漲期權，合同的買方就可以在未來以一個預定的價格購買標的資產的權利，這個價格稱為行使價或執行價。有了看跌期權，買方就有權在未來以預定的價格**標的資產。 為什麼交易期權而不是直接資產？ 期權交易有一些...
基準油：布倫特原油、wti和迪拜
...迪拜/阿曼等基準都有助於實現這一重要目標。當煉油商購買布倫特原油合同時，他們對原油的質量和來源有著很強的認識。如今，全球大部分交易都在期貨市場上進行，每份合約都與某一類石油掛鉤。 由於供需的動態性...
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