2010年5月6日,道瓊斯工業平均指數(dowjones Industrial Average)在不到5分鐘的時間內下跌了9%,隨後迅速反彈,“閃電崩盤”一詞開始流行。 部分原因是個股暴跌。例如,埃森哲(Accenture)股價觸及0美元,但收盤報41.09美元,較開盤小幅下跌。 雖然2010年是個“大事件”,但閃電崩盤仍然在今天發生。2015年帶來了價格幾分鐘內暴跌的閃電崩盤。
這個日期銘刻在許多交易者的記憶中。標普500指數開盤報1965.15點,幾分鐘內跌至1867.01點的低點,跌幅為5%。盤中大盤收復大部分失地,但臨近收盤時股市再度下跌,收盤時比開盤時低3.66%。 S&;P 500由SPDR S&;跟蹤;p500(SPY)ETF。
拋售是多種因素共同推動的。拋售的主要催化劑是市場在8月20日和21日已經經歷了強勁的拋售,這使得投資者在進入週末時保持謹慎。亞洲市場先於美國市場開盤,週一上午,中國上證綜指下跌8.5%,這導致美國市場的交易員拉低買入指令,按下賣出按鈕。 由於很少有人出價,賣出的訂單壓倒了任何買入的訂單,從而壓低了價格。
由於缺乏出價,紐約證交所的許多股票推遲開盤。但由於一些股票交易而另一些股票不交易,etf和期貨產品的公允價值無法確定。這導致了進一步的動蕩,導致交易員在8月24日的最初時刻賣出更多,出價更少。
隨著交易日的進行,更多的交易者進入市場,價格穩定下來。標準普爾500指數最終從8月24日低點反彈,2015年收盤報2043.94點。
這場閃電崩盤影響了正在交易美元的交易員,根據Nanex的資料,美元在不到4分鐘的時間裡下跌了3%以上。然而,大部分損失在接下來的幾分鐘內被抹去。以歐元/美元匯率為基礎的歐元外匯(6E)期貨是過去四年中5分鐘內最大的價格波動。 歐元也可以透過CurrencySharts Euro(FXE)ETF進行交易。
美國東部時間下午4點,歐元兌美元即期匯率報1.0837,最高升至1.1040,在沒有特定催化劑的情況下,在不到5分鐘的時間內上漲了近2%。 由於現貨市場不是在一個集中的交易所進行交易,一些交易員的舉動似乎可能比他們的經紀人大得多。主要貨幣通常在一天內移動1%或更少,因此在幾分鐘內移動多個百分點是非常不規則的,尤其是在一天中的這個時候,沒有新聞催化劑。
閃電崩盤發生在美國東部時間下午4點04分,也就是股市正式收盤後4分鐘。美國東部時間下午2點,美國聯邦公開市場委員會(FOMC)召開會議,因有訊息稱加息將被推遲(直到2015年12月才到來),導致股市反彈。 道瓊斯工業平均指數(DJIA)當天收盤上漲1.8%,ICE交易所的美元期貨價格也下跌了約1%。下午4點收盤後,道瓊斯指數期貨價格保持穩定,而美元期貨價格暴跌,較下午4點的價格又下跌了3%。 對於這一突然的舉動,外界幾乎沒有給出任何解釋,甚至沒有公佈,因為這一舉動比當天早些時候聯邦公開市場委員會(FOMC)宣佈的舉措來得更快。
閃電崩盤仍在發生,這是2015年的兩個主要崩盤。8月24日的崩盤引起了媒體的廣泛關註,可能是因為它發生的時間(在美國時段)以及它影響了眾多散戶投資者。不過,3月18日的美元閃電崩盤幾乎沒有受到媒體的關註,這可能是因為它發生在正常市場時間之外,因此主要影響活躍和機構交易員,而不是散戶投資者。不管閃電崩盤影響到誰,它的發生都令人擔憂。這些事件是所有交易者和投資者在投資金融市場時所承擔的風險,無論這些事件是否公開。
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