黑箱模型
什麼是黑匣子模型(a black box model)？
黑箱模型，或者更具體地說是黑箱金融模型，是一個通用術語，用於描述一個計算機程式，該程式旨在將各種資料轉換為有用的投資策略。
在科學、計算和工程中，黑匣子是一種裝置、系統或物件，可以根據其輸入和輸出進行檢視，而不需要瞭解其內部工作情況。它的實現是不透明的或“黑色的”，幾乎任何東西都可以被稱為黑匣子：電晶體、演算法，甚至人腦。
黑匣子的反面是一個內部元件或邏輯可供檢查的系統，通常稱為白匣子（也可稱為“透明匣子”或“玻璃匣子”）。
黑箱模型說明
在金融市場中，黑箱方法的興起引起了許多風險管理方面的關註。最值得註意的是，額外的系統性風險黑匣子交易策略起了作用。使用黑盒方法的投資者在專有技術的幌子下隱藏了他們的真實風險，使得監管機構和投資者沒有準確評估風險所需的真實運營情況。
黑箱模型本身並不具有內在的風險，但它確實提出了一些有趣的治理或道德問題。例如，黑盒方法的優點抵消了額外的缺點嗎？不同的黨派自然會有不同的看法。
多年來的黑匣子模型
多年來，黑匣子車型的使用時而流行時而過時，這通常取決於市場是漲是跌。在不穩定的補丁中，黑盒策略因其破壞性而被挑選出來。比如黑色星期一和1987年的投資組合保險事件，1998年長期資本管理公司的內爆，以及最近2015年8月的“閃電崩盤”。
計算能力、大資料應用的進步，以及現在人工智慧和機器學習的進步，都在使用複雜的定量方法進一步增加黑箱模型的神祕性。對沖基金和一些世界上最大的投資管理公司現在經常使用黑箱或類似黑箱的模式來管理他們複雜的投資策略。
- 發表於 2021-06-09 05:35
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- 分類：金融
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