黑箱模型
什么是黑匣子模型(a black box model)？
黑箱模型，或者更具体地说是黑箱金融模型，是一个通用术语，用于描述一个计算机程序，该程序旨在将各种数据转换为有用的投资策略。
在科学、计算和工程中，黑匣子是一种设备、系统或对象，可以根据其输入和输出进行查看，而不需要了解其内部工作情况。它的实现是不透明的或“黑色的”，几乎任何东西都可以被称为黑匣子：晶体管、算法，甚至人脑。
黑匣子的反面是一个内部组件或逻辑可供检查的系统，通常称为白匣子（也可称为“透明匣子”或“玻璃匣子”）。
黑箱模型说明
在金融市场中，黑箱方法的兴起引起了许多风险管理方面的关注。最值得注意的是，额外的系统性风险黑匣子交易策略起了作用。使用黑盒方法的投资者在专有技术的幌子下隐藏了他们的真实风险，使得监管机构和投资者没有准确评估风险所需的真实运营情况。
黑箱模型本身并不具有内在的风险，但它确实提出了一些有趣的治理或道德问题。例如，黑盒方法的优点抵消了额外的缺点吗？不同的党派自然会有不同的看法。
多年来的黑匣子模型
多年来，黑匣子车型的使用时而流行时而过时，这通常取决于市场是涨是跌。在不稳定的补丁中，黑盒策略因其破坏性而被挑选出来。比如黑色星期一和1987年的投资组合保险事件，1998年长期资本管理公司的内爆，以及最近2015年8月的“闪电崩盘”。
计算能力、大数据应用的进步，以及现在人工智能和机器学习的进步，都在使用复杂的定量方法进一步增加黑箱模型的神秘性。对冲基金和一些世界上最大的投资管理公司现在经常使用黑箱或类似黑箱的模式来管理他们复杂的投资策略。
- 发表于 2021-06-09 05:35
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- 分类：商业金融
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