期權交易的最高技術指標
交易員可以利用數百種技術指標，這取決於他們的交易風格和要交易的證券型別。本文關註期權交易者中流行的幾個重要技術指標。另外，請註意，本文假設您熟悉技術指標中涉及的選項術語和計算。
（如果您不確定技術交易還是期權適合您，請檢視Investopedia股票交易員型別簡介教程，以確定您的首選風格。）
期權交易有何不同
技術指標通常用於短期交易，以幫助交易者確定：
- 移動範圍（多少？）
- 移動的方向（哪條路？）
- 移動的持續時間（多長？）
由於期權受時間衰減的影響，持有期具有重要意義。股票交易者可以無限期持有頭寸，而期權交易者則受到期權到期日限定的有限期限的限制。考慮到時間限制，動量指標（傾向於識別超買和超賣水平）在期權交易者中很受歡迎。
讓我們看看幾個常見的動量指標和期權交易員使用的其他指標。
關鍵要點
- RSI值範圍從0到100。值高於70通常表示 超買水平和價值 低於30表示 超賣水平。
- 價格變動 外面的 布林格帶可以預示一項資產的投資時機已經成熟 反轉，期權交易者可以相應地定位自己。
- 日內動量指數結合了日內燭臺指數和RSI的概念，透過指示超買和超賣水平，為日內交易提供了一個合適的區間（類似於RSI）。
- 貨幣流動指數 超過80表示證券超買；讀數低於20表示證券超賣。
- 看跌期權比率 措施 看跌期權交易量 看漲期權及其價值的變化表明整體市場情緒發生了變化。
- 未平倉提供了特定趨勢強度的跡象。
相對強度指數
相對強弱指數是一種動量指標，它將最近一段時間內的漲跌幅度進行比較，以衡量一種證券的價格變動速度和變化，試圖確定超買和超賣的狀況。RSI值在0-100之間，高於70通常被認為是超買水平，低於30則是超賣水平。
相對指數而言，RSI最適用於個股期權，因為股票比指數更頻繁地出現超買和超賣情況。基於RSI，高流動性、高貝塔值股票的期權是短期交易的最佳選擇。
布林帶
所有期權交易者都意識到波動性的重要性，布林帶是衡量波動性的常用方法。波動性增加時，波帶擴大，波動性減少時，波帶收縮。價格越接近上波段，證券可能越超買；價格越接近下波段，證券可能越超賣。
價格在區間之外的波動可能預示著該證券反轉的時機已經成熟，期權交易者可以相應地調整自己的倉位。例如，在突破頂部波段之後，交易者可能開始多頭看跌或空頭看漲。相反，在較低波段以下突破可能意味著有機會使用多頭看漲或看跌期權策略。
另外，一般來說，要記住，在高波動期，即期權價格上漲時賣出期權，在低波動期，即期權價格較低時買入期權通常是有意義的。
日內動量指數
對於希望押註日內走勢的高頻期權交易者來說，日內動量指數是一個很好的技術指標。它結合了日內燭臺和RSI的概念，從而透過指示超買和超賣水平為日內交易提供了一個合適的範圍（類似於RSI）。使用IMI，期權交易者可以發現潛在的機會，在日內調整時在上升趨勢的市場中發起看漲交易，或在日內價格波動時在下降趨勢的市場中發起看跌交易。
重要的是 註意價格變動的“趨勢性”。當出現明顯的上升或下降趨勢時，動量指標通常會顯示超買/超賣指數。
要計算IMI，向上天數之和除以向上天數之和加上向下天數之和，即ISup÷ (當交易者可以選擇看的天數時，14天是最常見的時間框架。與RSI一樣，如果結果數字大於70，則該股票被視為超買。如果得出的數字小於30，則該股票被視為超賣。
貨幣流動指數
貨幣流動指數是一個結合價格和成交量資料的動量指標。它也稱為體積加權RSI。貨幣金融指數衡量特定時間（通常為14天）內流入資產的資金流入和流出，是“交易壓力”的指標。80以上的讀數表明證券超買，而低於20的讀數表明證券超賣。
由於依賴於成交量資料，貨幣金融機構更適合基於股票的期權交易（相對於基於指數的）和更長期限的交易。當貨幣金融指數與股價走勢相反時，這可能是趨勢變化的主要指標。
輸入呼叫比率（pcr）指示器
看跌期權與看漲期權的比率衡量交易量。看跌期權與看漲期權比率的絕對值不同，其值的變化表明整體市場情緒的變化。
當看跌期權多於看漲期權時，該比率高於1，表明看跌。當買入量高於賣出量時，比率小於1，表示看漲。不過，交易員也將看跌期權比率視為反轉指標。
未平倉（oi）
未平倉合約是指期權中未平倉或未結算的合約。OI並不一定表示一個特定的上升趨勢或下降趨勢，但它確實提供了一個特定趨勢的強度指標。未平倉權益增加表明新的資本流入，因此，現有趨勢的可持續性，而OI下降表明趨勢減弱。
對於希望從短期價格變動和趨勢中獲益的期權交易員，請考慮以下幾點：
- 發表於 2021-06-17 14:07
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- 分類：金融
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