成交量加权平均价格（vwap）对交易员和分析师的重要性

成交量加权平均价格（VWAP）是交易者用来跟踪一定时期内证券平均价格的重要工具。通常，交易员和分析师使用标准的VWAP，它根据交易日的所有订单计算价格；然而，有些人更喜欢为VWAP使用多个时间框架。...

成交量加权平均价格（VWAP）是交易者用来跟踪一定时期内证券平均价格的重要工具。通常，交易员和分析师使用标准的VWAP，它根据交易日的所有订单计算价格；然而，有些人更喜欢为VWAP使用多个时间框架。

交易员和分析师使用VWAP来消除全天出现的噪音，这样他们就可以衡量买卖双方在股票或市场上的实际交易价格。VWAP让交易者洞察了一只股票当天的交易情况，并为一些人确定了一个买入或卖出的好价格。

当一只股票试图突破VWAP之上或之下时，自然会有抛售压力。当一只股票或市场试图突破VWAP线或VWAP交叉线上方或下方时，通常会出现买卖双方之间的争斗。如果一只股票在一天中多次试图突破VWAP水平之上或之下，交易员和分析师可以看到，这是一个买入或卖出的好价格。然而，一些短线交易者喜欢等待一方输掉这场战斗，要么在VWAP上方多头突破，要么在VWAP下方空头突破。

VWAP还可以帮助交易员和分析师洞察特定时间段的动能所在。例如，假设一个交易者做空一只股票，因为有持续的抛售压力，而该股票未能多次突破VWAP。如果股票反转并且在VWAP上方有一个干净的突破，交易者应该寻找空头，因为他们可能在交易的错误的一边；由于卖方有所松懈，势头已转向买方。

  • 发表于 2021-06-12 09:27
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  • 分类：商业金融

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