什么是远期波动率？(forward volatility?)

远期波动率是金融工具的未来隐含波动率。由于远期波动率未知，可以采用各种技术来确定未来隐含波动率的概率。历史波动率是标准差的一种度量。可以分析历史波动率数据，以预测远期波动率。远期波动率预测是期权交易和金融工具一般交易的有用工具。...

Technical analysis charting might employ various indicators to determine the volatility of an asset.

远期波动率是金融工具的未来隐含波动率。由于远期波动率未知，可以采用各种技术来确定未来隐含波动率的概率。历史波动率是标准差的一种度量。可以分析历史波动率数据，以预测远期波动率。远期波动率预测是期权交易和金融工具一般交易的有用工具。

隐含波动率本身就是资产未来波动率的指标。通过使用理论定价模型计算隐含波动率。资产的预期价格变化率可以解释为市场对未来波动的预期。远期波动率是对隐含波动率预期变化的估计。

历史波动性可以用图表表示出来。过去的隐含波动率也可以绘制图表。许多交易员将历史波动率图表与过去的隐含波动率图表进行比较。这种比较可能会揭示未来波动的方向。对这些图表的技术分析可能使交易员能够预测任何给定金融工具的远期波动性。

波动性交易可用于对冲资产头寸的波动性风险。通过使用期权合约和波动性互换，可以对未来波动性进行投机。波动性掉期是一种关于资产未来已实现波动性的远期合约。方差互换是波动率互换的另一种形式。

实际波动率实际上是当前的历史波动率。隐含波动率很少与历史波动率相同。如果市场条件预计市场将出现熊市，则通常认为远期波动性会增加。熊市被认为是风险更高的市场，因此波动性更大。

技术分析图表可能会使用各种指标来确定资产的波动性。标准差是对历史波动率的计算。被称为布林带的分析工具可能表明资产的波动性。移动平均数和其他指标可用于预测已实现波动率的未来表现。

大多数期权经纪人提供个别资产和指数的历史和过去隐含波动率的图表。交易员需要分析这些图表，以预测远期波动性。波动性增加可能是因为经济和政治事件。由于收益公告和其他与公司相关的公告，个别股票的波动性可能会增加。

发表于 2022-02-07 14:42
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分类：商业金融

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