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STIR是“短期利率”的缩写,机构交易员将这些利率的期权或期货合约称为STIR期货或STIR期权。衍生品包括期货、期权和掉期。...
结构性票据是一种债务,它还包含一个嵌入式衍生工具,用于调整证券的风险收益状况。结构性票据的回报表现将跟踪基础债务和其中嵌入的衍生工具。...
价差期权是一种从两种或两种以上资产价格之间的差额或价差中获得其价值的期权。除了标的资产的独特类型,这些期权的差价行为类似于任何其他类型的普通期权。...
单次支付期权交易(SPOT)是一种期权,它允许投资者指定必须满足某些条件才能获得支付,并且如果满足这些条件,投资者还可以设置支付规模。...
现货溢价是指投资者支付给经纪人的钱,用来购买一种被称为单一支付期权交易(spot)期权的奇异期权,这种期权通常用于外汇市场。对于现货期权(也称为二元期权),投资者选择他们想要的支付和他们想要发生的市场条件来获得该支付。然后经纪人根据投资者预测发生的概率为期权设定溢价。...
借方利差或借方净利差是一种期权策略,涉及同时买入和卖出同一类别、不同价格的期权,需要现金净流出。结果是交易账户的净借方。在这里,卖出的所有期权的总和低于买入的所有期权的总和,因此交易者必须拿出资金开始交易。...
完全棘轮是一种合同条款,旨在保护早期投资者的利益。具体而言,这是一项反稀释条款,适用于公司在发行期权(或可转换证券)后出售的任何普通股,最低售价作为现有股东的调整后期权价格或转换率。...
俄罗斯期权,也称为“减少后悔期权”,是一种包含回溯条款且无到期日的期权。这意味着,俄罗斯期权的持有人可以在行使期权之前,想等多久就等多久,甚至可以以其曾经交易过的最优惠价格行使期权,而不管期权的当前价格如何。...
跌价入市期权是一种敲入障碍期权,只有当标的证券的价格下降到特定的价格水平时才可行,称为障碍价格。如果价格没有降到关卡水平,期权就永远不会被激活,到期也一文不值。如果价格达到障碍,期权将变得活跃,并与任何其他期权一样,赋予持有人在合同规定的到期日或之前以行权价格行使其看涨期权或看跌期权的权利而非义务。...
赫斯顿模型(Heston Model)以史蒂夫•赫斯顿(steveheston)的名字命名,是金融专业人士用来为欧式期权定价的一种随机波动率模型。...
caplet是一种基于利率的看涨期权。caplet的典型用途是限制那些必须为发行的债券支付浮动利率的公司或政府的利率上升成本。然而,与所有衍生品一样,商业投机者可能会用caplet换取短期收益。...