標準差與方差：有什麼區別？

標準差和方差是基本的數學概念，在整個金融領域發揮著重要作用，包括會計、經濟學和投資領域。例如，在後一種情況下，對這兩種衡量方法的計算和解釋的牢牢掌握，對於制定有效的交易策略至關重要。...

標準差和方差是基本的數學概念，在整個金融領域發揮著重要作用，包括會計、經濟學和投資領域。例如，在後一種情況下，對這兩種衡量方法的計算和解釋的牢牢掌握，對於制定有效的交易策略至關重要。

標準差和方差都是用一組數字的平均值來確定的。平均數是一組數字的平均數，方差衡量的是每個數字與平均數不同的平均程度。方差的程度與整個數字範圍的大小相關，這意味著當組中的數字範圍較寬時，方差較大；當數字範圍較窄時，方差較小。

關鍵要點

標準差透過觀察方差的平方根，來觀察一組數字與平均數的分佈情況。
方差度量每個點與所有資料點的平均值不同的平均程度。
這兩個概念對交易者很有用，他們用它們來衡量市場的波動性。

標準差

標準差是一種統計資料，它透過方差的平方根來觀察一組數字離平均值有多遠。方差的計算使用平方，因為它比更接近平均值的資料對異常值的權重更大。這種計算還可以防止高於平均值的差異抵消低於平均值的差異，從而導致方差為零。

透過計算每個資料點之間相對於平均值的變化，標準偏差被計算為方差的平方根。如果點離平均值較遠，則日期內的偏差較大；如果它們更接近平均值，則存在較低的偏差。所以這組數字越分散，標準差就越高。

方差

方差是與平均值平方差的平均值。要想找出方差，首先計算各點與平均值的差值；然後，對結果進行平方和平均。

例如，如果一組數字的範圍從1到10，則其平均值為5.5。如果你把每個數字和平均數的差平方，然後求它們的和，結果是82.5. 為了計算方差，將總和82.5除以N-1，即樣本量（在本例中為10）減去1。結果是方差82.5/9=9.17。標準差是方差的平方根，因此標準差約為3.03。

由於這種平方，方差不再與原始資料採用相同的計量單位。求方差的根意味著標準差恢復到原始的度量單位，因此更容易解釋。

投資中的標準差與方差

對於交易員和分析師來說，這兩個概念至關重要，因為它們被用來衡量證券和市場波動性，而這反過來又在制定有利可圖的交易策略方面發揮著重要作用。

標準差是分析師、投資組合經理和顧問用來確定風險的關鍵方法之一。當這組數字接近平均值時，投資的風險較小；當這組數字離平均值越遠時，投資對潛在購買者的風險就越大。

接近他們的能力的證券被視為風險較小，因為他們更有可能繼續這樣做。具有較大交易區間、傾向於飆升或改變方向的證券風險更大。在投資中，風險本身並不是壞事，因為證券的風險越高，獲得回報的可能性就越大。

底線

標準差和方差是兩個相互聯絡密切的數學概念。計算標準偏差需要方差。這些數字有助於交易員和投資者確定投資的波動性，因此允許他們做出有教育的交易決策。

發表於 2021-05-31 10:09
閱讀 ( 9 )
分類：金融

你可能感興趣的文章

如何在excel中計算基本統計：初學者指南

...道它也可以快速得到百分比變化，平均值，樣本和總體的標準差，標準誤差，和學生的T檢驗嗎？ ...

發佈於 2021-03-12 03:31
閲讀 ( 52 )

t檢驗

...每個資料集的平均值之間的差異（稱為平均差）、每組的標準差以及每組資料值的數量。根據所需的資料和分析型別，可以進行幾種不同型別的t檢驗。 1:38 T檢驗解釋t檢驗本質上，t檢驗允許我們比較兩個資料集的平...

發佈於 2021-06-04 13:19
閲讀 ( 72 )

如何將風險價值轉換為不同的時間段

...依靠金融學中的一個經典思想來做到這一點：股票收益的標準差往往隨著時間的平方根而增加。如果日收益率的標準差為2.64%，並且一個月有20個交易日（T=20），則月度標準差由以下公式表示： σ每月≅ σ每天× T≅ 2.64% × 20\...

發佈於 2021-06-12 08:28
閲讀 ( 35 )

方差分析(anova)和t檢驗(t-test)的區別

...的。第二，假設你所採集的樣本是正態的，並且有相等的標準差。有四種型別的方差分析測試。第一個是單因素方差分析。只有在只有一個分類因子的情況下，才可以使用這種方差分析。第二個是多因素方差分析，當分類因素...

發佈於 2021-06-23 15:51
閲讀 ( 60 )

樣本方差和總體方差

...大多數資料的資訊。為了補償這一點，樣本資料的方差和標準差（方差的平方根）的值要高於總體資料的方差。這是分析師和決策者的自動屏障。該邏輯適用於資本預算、個人和企業財務、建築、交通管理和許多適用領域的決...

發佈於 2021-06-24 14:54
閲讀 ( 54 )

標準差(standard deviation)和標準誤差(standard error)的區別

介紹標準差（SD）和標準誤差（SE）是兩個看似相似的術語；然而，它們在概念上千差萬別，在統計文獻中幾乎可以互換使用。這兩個術語前面通常都有一個加減符號（+/-），表示它們定義了一個對稱值或表示了一系列值。...

發佈於 2021-06-24 19:20
閲讀 ( 68 )

引數(parameter)和統計的(statistic)的區別

...曲線可以用兩個引數來表徵，平均值和變異量（用方差和標準差表示）。這些引數用以下符號表示：µ 對於平均值，σ2表示差異，以及σ 標準偏差。用於指示總體大小的引數由N表示。這是為了一個群體。我們用統計學來近似這...

發佈於 2021-06-25 04:27
閲讀 ( 63 )

方差(variance)和標準差(standard deviation)的區別

方差和標準差是概率論和統計學中最常用的術語，用於更好地描述資料集周圍的分佈度量。兩者都給出了一組資料在平均值周圍擴散的數值度量。平均值只是資料集中一系列值的算術平均值，而方差則衡量數字在平均值周圍的分...

發佈於 2021-06-25 15:38
閲讀 ( 59 )