方差和標準差是概率論和統計學中最常用的術語,用於更好地描述資料集周圍的分佈度量。兩者都給出了一組資料在平均值周圍擴散的數值度量。平均值只是資料集中一系列值的算術平均值,而方差則衡量數字在平均值周圍的分散程度,即與平均值的平方偏差的平均值。標準差是計算給定資料集值的離散量的一種度量。它只是方差的平方根。雖然許多人對比了這兩個數學概念,我們在此提出了方差和標準差之間的無偏比較,以更好地理解這些條款。
方差被簡單地定義為圍繞算術平均值的值的可變性的度量。簡單來說,方差是均方差,而均值是給定資料集中所有值的平均值。變數方差的表示法是“σ2“(小寫sigma)或sigma平方。它的計算方法是從給定資料集中的每個值中減去平均值,然後將它們的差值平方,得到正值,最後將它們的平方和除以值的個數。
如果M=平均值,x=資料集中的每個值,n=資料集中的值數,則
σ2 = ∑ (x–M)2/n
標準差簡單地定義為給定資料集中值與其平均值之間的離散度。它測量資料的傳播,周圍的平均值被計算為方差的平方根。斯坦σ 標準偏差用希臘字母sigma表示σ” 如小寫的sigma。標準差用與均值相同的單位表示,而均值不一定是方差。它主要用作交易和投資策略的工具。
如果M=平均值,x=資料集中的a值,n=值的個數,
σ = √∑ (x–M)2/n
方差只是指數字在給定資料集中的分佈距離平均值有多遠。在統計學中,方差是數字在算術平均值附近的可變性的度量。它是一個數值,用於量化一組資料的值與其平均值之間的平均差異程度。另一方面,標準差是資料集的值與其平均值之間的離散度的度量。計算中心趨勢是統計理論中的一個常用術語。
方差只是測量資料集的離散度。在技術術語中,變化是一組資料中的值與平均值的平均平方差。它的計算方法是,首先取集合中每個值與平均值之間的差值,然後將差值平方化,使值為正,最後計算平方的平均值,從而得到方差。標準差只是測量平均值周圍資料的擴散,並透過簡單地取方差的平方根來計算。標準差的值總是非負值。
方差和標準差都是圍繞平均值計算的。方差用“S2”表示,標準差-方差的平方根用“S”表示。例如,對於資料集5、7、3和7,總數為22,再除以資料點的數量(在本例中為4),得到平均值(M)為5.5。這裡,M=5.5,資料點的數量(n)=4。
方差計算如下:
S2=(5–5.5)2+(7–5.5)2+(3–5.5)2+(7–5.5)2/4
= 0.25 + 2.25 + 6.25 + 2.25/ 4
= 11/4 = 2.75
透過取方差的平方根來計算標準差。
S=√2.75=1.658
方差結合了一組資料中的所有值,以量化價差的度量。因此,價差越大,變化越大,導致資料集中的值之間的差距越大。方差主要用於統計概率分佈從均值來度量波動性,波動性是風險分析的度量指標之一,可以幫助投資者確定投資組閤中的風險。這也是資產配置的關鍵方面之一。另一方面,標準差可以廣泛應用於金融領域,作為衡量市場和證券波動性的指標。
方差和標準差都是統計學和概率論中最常用的數學概念,是衡量價差的指標。方差是指數值在給定資料集中的分佈距離算術平均值有多遠,而標準差是指數值相對於平均值的離散度。方差計算為每個值與資料集中平均值的平均平方差,而標準差只是方差的平方根。標準差以平均值的相同單位來度量,而方差則以平均值的平方單位來度量。兩者用途不同。方差更像是一個數學術語,而標準差主要用來描述資料的可變性。
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