掌握期貨交易趨勢指標
在所有的交易中，或許最快賺錢的方法就是抓住期貨市場的趨勢，駕馭它。這種方法有兩種催化劑。首先，期貨交易涉及槓桿，這意味著你在進入交易時只會把合同價值的一小部分放在上面。其次，當市場大漲或暴跌時，大量資金可以很快地賺到。當然，這是個好訊息。壞訊息是事情也可以朝另一個方向發展，因此，強有力的風險控制是期貨交易成功的關鍵因素。這一點不會涉及到風險控制和資金管理的本質。相反，它將使識別和交易符合特定市場的主要趨勢。
一開始
很久以前，大約在個人電腦出現的時候，“總是在”的趨勢跟蹤系統（即始終持有多頭或空頭頭寸）相當流行，可能很有用。當時，在很多人意識到發生了什麼之前，一個市場可能會有一個良好的趨勢。今天，市場資訊是如此容易獲得和傳播如此迅速，簡單化的趨勢跟蹤不一定是一個可行的替代方法作為一個獨立的交易。
同樣，從收益率的角度來看，無數的鞭子和長期的非趨勢性價格行為使得純粹的“總是在”趨勢跟蹤方法不太理想。在等待幾筆真正的大贏家的交易產生大部分的整體利潤的同時，也總是伴隨著大量的虧損交易而來的情緒上的“磨損”。因此，很少有交易者仍然依賴於“總是在”的趨勢跟蹤方法。
不過，正如結果所示，使用趨勢跟蹤方法有很大的好處，特別是當它們主要用作過濾器時。使用趨勢跟蹤方法作為過濾器可以讓交易員將資金集中在收益最大化的領域。
區分趨勢濾波器和交易訊號
任何趨勢跟蹤指標的目的僅僅是能夠客觀地將當前趨勢指定為上升或下降，或者在某些情況下，可能是無趨勢的。任何給定的趨勢跟蹤指標中都沒有預測。一個給定的方法並不能告訴我們明天的趨勢是上升（或下降），而只能告訴我們現在的趨勢是上升（或下降）。因此，投資者仍必須意識到潛在的衝擊。
以這種方式來看，指定某一特定證券處於上升趨勢或下降趨勢的行為不同於產生特定的“買入”或“賣出”訊號。因此，僅僅因為交易者指定趨勢為“向上”，並不一定意味著他應該持有多頭頭寸。然而，這確實意味著他不應該持有空頭頭寸。換句話說，趨勢跟蹤過濾器的主要功能可能不是告訴你該做什麼，而是告訴你不該做什麼。
趨勢跟蹤過濾器起作用
讓我們看一個簡單的期貨市場趨勢跟蹤過濾器的例子。如果滿足以下兩個條件，我們將趨勢指定為“向上”：
- 10日移動平均線大於30日移動平均線；和
- 最新收盤價高於200日移動平均線。
如果這兩個條件都滿足，那麼本例中的交易者只會考慮進行多頭交易，而會完全避開空頭交易。
另一方面，如果滿足以下兩個條件，我們將趨勢指定為“向下”：
- 10日移動平均線低於30日移動平均線；和
- 最新收盤價低於200日移動平均線。
如果這兩個條件都滿足，那麼本例中的交易者只會考慮做空交易，而會完全避開多頭交易。
圖1顯示了一個使用此過濾器的市場示例。這張圖表實際上是一隻模擬期貨市場的交易所交易基金。這種型別的ETF可以作為特定期貨市場的一個很好的代理，因為沒有像期貨市場那樣的合約到期。
圖1
資料來源：HUBB ProfitSource
圖1所示的第一個過濾指標表明，10日移動平均線高於30日移動平均線，收盤價也高於200日移動平均線。此時，趨勢被指定為“向上”，在進一步通知之前，交易者可以考慮進入多頭倉位，但絕對不應考慮進入空頭倉位，因為這意味著“對抗趨勢”
第二個指示（“無趨勢；“沒有立場”）只指出缺乏客觀的主要趨勢。此時，交易員將希望在新趨勢確立之前站在一邊。
下一個新趨勢在幾周後再次向上確立，並持續大約5個月，然後出現下一個“無趨勢”跡象。在這段時間裡，交易者只關註市場的多頭。由於這段時間內所有的價格下跌都是相對較淺和短暫的，在這段時間內試圖做空市場的交易者很可能會經歷一連串的損失交易。基於簡單的趨勢跟蹤過濾器，只關註市場多頭的交易者不僅因為關註主要趨勢而獲得最大的賺錢可能性，而且還避免了任何逆勢虧損交易的情感和財務流失。
底線
我們示例中使用的“規則”並不打算構成一個完整的交易系統。這些規則的唯一目的是讓交易者專註於目前表現出最大優勢的價格方向。換言之，趨勢過濾只是交易難題的一部分——儘管它非常有用。使用我們示例中的過濾器的交易者仍然需要合併特定的買入和賣出規則，必須確定要買入或賣出的合約數量，必須確定在何處止損，等等。
然而，最終，能夠將資金和註意力集中在強勁趨勢的情況下的交易員，從長遠來看，大大提高了他們在期貨市場獲利的可能性。
- 發表於 2021-06-02 20:34
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- 分類：金融
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