遊擊貿易概論

“遊擊交易”一詞意味深長，指的是敏捷的交易者所採用的技術，他們在短期的小衝突中衝進衝出金融叢林，目的是在將風險降到最低的情況下迅速獲利。遊擊交易者的定義特徵是一個非常短期的交易時間框架，甚至比黃牛黨更小，使一個日交易者看起來像一個長期投資者。只有高頻系統等電腦化交易系統的交易時間比遊擊隊交易員短。...

“遊擊交易”一詞意味深長，指的是敏捷的交易者所採用的技術，他們在短期的小衝突中衝進衝出金融叢林，目的是在將風險降到最低的情況下迅速獲利。遊擊交易者的定義特徵是一個非常短期的交易時間框架，甚至比黃牛黨更小，使一個日交易者看起來像一個長期投資者。只有高頻系統等電腦化交易系統的交易時間比遊擊隊交易員短。

由於遊擊交易的目的是在多次交易中賺取微利，其成功有賴於低佣金、高槓桿率，最重要的是交易價差緊張。因此，儘管遊擊交易技術可用於任何金融市場，但它可能最適合外匯交易，尤其是流動性充裕、利差較低的主要貨幣對。

遊擊貿易的特點

遊擊交易者的慣用手法是每筆交易獲得較低的絕對利潤，但要在一個交易日內進行多次交易，以便整體收益足以證明在這種短期交易中產生的風險是合理的。根據這一概況，遊擊貿易一般有以下特點：

非常短期的交易時間框架：遊擊隊交易員的平均交易時間只有幾分鐘，幾乎沒有超過這個時間框架。這是因為交易時間越長，對交易者不利的風險就越大。
微利，甚至更小的損失：遊擊交易者很滿足於在外匯交易中只賺10到20點，而黃牛黨的目標可能是這一數額的兩倍以上，即25到50點。這意味著遊擊隊交易者不能承受單筆交易超過幾個點的風險，最大損失上限為5到10點。
大量交易：成功的遊擊交易者可以在一個交易日內執行超過20至25筆交易，如果條件有利於這種瘋狂的交易。當美國月度工資資料或貿易資料等重要經濟資料公佈時，這種情況通常很可能發生。
技術分析：由於遊擊交易者關註的是短期，他們通常依靠技術分析來確定交易時間，並且擅長使用刻度圖或1分鐘圖表來確定交易的入口和出口點。
低佣金和價差：由於其高交易量和低迴報性質，遊擊交易嚴重依賴於低佣金和緊張的交易價差。因此，遊擊隊交易員將自己侷限於流動性得到保證的主要貨幣對，而不是可能有更大利潤潛力但流動性顯著降低的異國貨幣。
經驗豐富的商人：遊擊隊貿易通常是經驗豐富的商人的領地，他們擁有足夠的貿易頭腦，能夠生存數年。不建議新手交易員這樣做，因為這種快速交易可能會在幾個交易日內耗盡他們的風險資本。
有計劃的風險承擔：由於遊擊隊交易者從事有計劃的風險承擔，每次交易的止損只有幾個點，所以當市場波動太大，損失風險太大時，他們往往選擇保持觀望。

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遊擊貿易導論

遊擊隊貿易的例子

假設一個風險資本為5萬美元的遊擊隊交易員在一家大銀行的外匯交易賬戶中用作保證金。該行的保證金要求為2%，這意味著它提供的槓桿率高達50倍。它還提供歐元/美元2點的交易利差，每交易100萬美元收取35美元的佣金。假設我們的交易員在給定的一天執行10歐元/美元交易，平均頭寸規模為100萬歐元。交易者有6筆獲利交易，平均獲利12點，4筆虧損交易，平均虧損6點。讓我們進一步假設歐元兌美元匯率約為1.3000。根據100萬歐元的平均頭寸規模，每一點價值正好為100美元。因此，交易員的損益（P&amp；五十）位置如下所示：

發表於 2021-06-03 14:46
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分類：金融

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發佈於 2020-10-20 05:08
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