自相關

自相關是一個給定的時間序列和它自身的滯後版本在連續的時間間隔之間的相似程度的數學表示。它在概念上類似於兩個不同時間序列之間的相關性,但自相關使用同一時間序列兩次:一次是原始形式,一次是滯後一個或多個時間段。...

什麼是自相關(autocorrelation)?

自相關是一個給定的時間序列和它自身的滯後版本在連續的時間間隔之間的相似程度的數學表示。它在概念上類似於兩個不同時間序列之間的相關性,但自相關使用同一時間序列兩次:一次是原始形式,一次是滯後一個或多個時間段。

例如,如果今天下雨,資料表明明天下雨的可能性要比今天晴天大。在投資方面,一隻股票的回報率可能有很強的正自相關,這表明如果今天“漲”了,明天也更有可能漲。

自然地,自相關是交易者可以利用的有用工具;尤其是技術分析師。

關鍵要點

  • 自相關表示一個給定的時間序列和其自身在連續時間間隔內的滯後版本之間的相似程度。
  • 自相關度量變數的當前值和過去值之間的關係。
  • +1的自相關表示完全正相關,而負1的自相關表示完全負相關。
  • 技術分析師可以利用自相關來衡量一種證券過去的價格對其未來價格的影響程度。

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自相關

瞭解自相關

自相關也可以稱為滯後相關或序列相關,因為它測量變數的當前值和過去值之間的關係。

作為一個非常簡單的例子,請看下錶中的五個百分比值。我們將它們與右邊的列進行比較,右邊的列包含相同的值集,只是上移了一行。

  • 發表於 2021-06-04 02:53
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  • 分類:金融

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