跨市場分析

市場間分析是透過檢查不同資產類別之間的相關性來分析市場的一種方法。換言之，一個市場發生的事情可能會影響其他市場，因此對這種關係的研究可以證明對交易者是有益的。...

什麼是跨市場分析(intermarket ****ysis)？

市場間分析是透過檢查不同資產類別之間的相關性來分析市場的一種方法。換言之，一個市場發生的事情可能會影響其他市場，因此對這種關係的研究可以證明對交易者是有益的。

關鍵要點

市場間分析是透過檢查不同資產類別之間的相關性來分析市場的一種方法。
簡單的相關性研究是最容易進行的市場間分析，其結果範圍為-1.0（完全負相關）到+1.0（完全正相關）。
最廣泛接受的相關性是股價和利率之間的反比關係，它假設當利率上升時，股票價格下降，反之，當利率下降時，股票價格上升。

理解市場間分析

市場間分析著眼於多個相關資產類別或金融市場，以確定所考慮的金融市場或資產類別的強弱。

市場間分析不是單個地研究金融市場或資產類別，而是研究幾個高度相關的市場或資產類別，如股票、債券、貨幣和大宗商品。這種型別的分析擴充套件到簡單地孤立地觀察每個單獨的市場或資產，同時也觀察與所考慮的市場或資產有密切關係的其他市場或資產。

例如，在研究美國市場時，有必要研究美國債券市場、大宗商品價格和美元。大宗商品價格等相關市場的變化可能會對美國股市產生影響，需要加以瞭解，才能對美國股市的未來走向有更大的瞭解。

市場間分析應被視為基本分析，因為它更多地依賴於關係來提供一般的方向感，但是，它通常被歸類為技術分析的一個分支。市場間分析有不同的方法，包括機械分析和基於規則的分析。

市場間相關性分析

對市場間關係進行分析相對簡單，因為現在人們需要資料、廣泛可用的免費資料以及電子錶格或圖表程式。簡單的相關性研究是最容易進行的市場間分析。這種分析是將一個變數與另一個資料集中的第二個變數進行比較。正相關可以高達+1.0，這表示兩個資料集之間完美的正相關。一個完美的反向（負）相關性描述了一個低至-1.0的值。接近零線的讀數表明兩個樣品之間沒有明顯的相關性。

任何兩個市場在很長一段時間內的完美相關性都是罕見的，但大多數分析師可能會同意，任何高於+0.7或低於-0.7水平的讀數（相當於大約70%的相關性）在統計上都是顯著的。此外，如果相關性從正變為負，這種關係很可能是不穩定的，而且可能對交易毫無用處。

最廣泛接受的相關性是股票價格和利率之間的反向相關性，它假設隨著利率的上升，股票價格會下降，反之，隨著利率的下降，股票價格會上升。

發表於 2021-06-11 22:01
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分類：金融

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