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外匯期權在外匯交易中的運用
...通的看跌期權，如下所示： ISE期權股票程式碼：AUMSpot利率：1.0186多頭頭寸（買入貨幣內看跌期權）：1合約2月1.0200@120點最大損失：120點溢價 這種貿易的利潤潛力是無限的。但在這種情況下，交易應該設定在0.9950點退出——...
看跌期權平價的期權套利機會
...權的價格 PV（x）=執行價（x）的現值，貼現 從 無風險利率 P=歐洲看跌期權價格 S碼= 現貨價格 或者 標的資產的當前市場價值 美式期權調整 這種定價關係是用來描述歐式期權的，但這個概念也適用於美式期權，調整股息和...
自動取款機
...風險因素的變化最為敏感，包括時間衰減和隱含波動率或利率的變化。 當交易者預期一隻股票會有大幅波動時，ATM期權最具吸引力。 1:13 有錢 在atm機上瞭解 在貨幣（ATM）中，有時被稱為“貨幣上”，是用來描述期權...
期權剖析
... 標的證券的價格 有效期 隱含波動率 實際執行價 股息 利率 “希臘人”提供了有關風險管理的重要資訊，有助於重新平衡投資組合以實現所需的風險敞口（例如，增量對沖）。每一個希臘指標都衡量投資組合對特定基礎因...
瞭解合成選項
...跌期權。 綜合看漲期權讓交易者以一個特殊的利差利率買入一個多頭期貨合約。值得註意的是，大多數結算公司認為合成頭寸的風險低於直接期貨頭寸，因此要求較低的保證金。事實上，根據波動性的不同，可以有50%或更...
利率如何以及為什麼影響期權
利率變動影響著整個經濟、股票市場、債券市場、其他金融市場，並能影響巨集觀經濟因素。利率變動也會影響期權估值，這是一項複雜的任務，涉及多個因素，包括標的資產價格、行權或執行價格、到期時間、無風險回報率（...
