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波動率偏差定義
什麼是波動性偏斜(the volatility skew)？ 波動率偏差是指貨幣外期權、貨幣內期權和貨幣內期權之間隱含波動率（IV）的差異。受市場情緒和特定期權的供求關係影響的波動性偏斜，提供了基金經理更喜歡寫看漲期權還是看跌期權的...
結構化產品簡介
...款保險公司可能沒有為這些產品投保，而且它們往往缺乏流動性。 2:00 結構化產品簡介 什麼是結構性產品(structured products)？ 結構性產品是預先打包的投資，通常包括與利息掛鉤的資產加上一個或多個衍生品。它們通...
呼叫
...式，其價格由特定時間段內的交易決定。 集合競價是在非流動性市場中用來確定證券價格的一種交易方法。 看漲期權 4:10 看漲期權基礎 對於看漲期權，基礎工具可以是股票、債券、外幣、商品或任何其他交易工具。...
波動性定義和使用
...笑表明，在資金中或資金外最遠的期權具有最高的隱含波動性。 隱含波動率最低的期權的行權價格等於或接近貨幣。 並非所有的期權都有隱含的波動率微笑。短期股票期權和貨幣相關期權更有可能出現波動性微笑。 單個期權的...
瞭解合成選項
...老練的交易員理論上可以賺取無風險的利潤。這種機會在流動性市場中並不常見，而且是短暫的。 表示看跌期權奇偶性的方程式為： C+PV（x）=P+Swhere:C=price 歐式看漲期權的現值pv（x）=執行價（x）的現值，從到期日以無風...
