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日曆排列
...隱含波動率的增加，所有其他因素保持不變，將對該策略產生積極影響，因為長期期權對波動率的變化更為敏感（vega較高）。需要註意的是，這兩種選擇可以而且可能會以不同的隱含波動率進行交易。 時間的推移，所有其他...
在沒有股票的情況下交易有保障的看漲期權
...之一：交易的上行潛力有限，下行風險雖然略有降低，但無限。 出於這個原因，投資者通常會在合理的情況下，將期權遠遠超出資金，以期獲得一些收入（即溢價），同時也降低了他們的股票被叫走的可能性。與典型的“買入...
期權價格波動關係：避免負面意外
...1205點之後，這一假設性的2月1225日多頭看漲有盈利。此舉產生了1120美元的理論利潤。 圖2：隱含波動率不變的長期買入損益 但這一利潤假設隱含波動率沒有變化。在市場底部附近進行投機性買入時，可以肯定的是，當市場反...
期權交易策略：初學者指南
...在多頭買入中的潛在損失僅限於支付的溢價。潛在利潤是無限的，因為期權報酬將隨著標的資產價格的增加而增加，直到到期，理論上它的價值是沒有限制的。 買入看跌期權 這是以下交易員的首選策略： 看跌某一特定...
剝離期權：市場中性看跌策略
...上盈虧平衡點（即，在基礎價格向上移動時），交易者有無限的利潤潛力，因為理論上價格可以向上移動到任何水平，提供無限的利潤。對於標的股票的每一個價格點的變動，交易者將獲得一個利潤點（即，標的股票價格每增加...
瞭解合成選項
...比，合成期權具有更高的質量，但這並不意味著它們不會產生自己的一系列問題。 如果市場開始逆著現金或期貨頭寸移動，它就會實時虧損。有了保護性期權，人們希望期權的價值能以同樣的速度上升，以彌補損失。這是最好...
帶期權：市場中性看漲策略
...頭交易是一種“看漲”的市場中性策略，其在價格上漲時產生的利潤潛力是同等價格下跌時的兩倍。 帶式期權在價格上漲時提供無限的利潤潛力，在價格下跌時提供有限的利潤潛力。風險/損失僅限於支付的期權溢價總額加上...
