回溯測試是有效交易系統開發的關鍵組成部分。它是透過利用歷史資料,使用給定策略定義的規則,重建過去可能發生的交易來實現的。研究結果提供了統計資料來衡量這一戰略的有效性。
其基本理論是,任何在過去運作良好的策略都有可能在未來運作良好,反之,任何在過去表現不佳的策略都有可能在未來表現不佳。本文將介紹在回溯測試中使用的應用程式、獲得的資料型別以及如何使用這些資料。
回溯測試可以提供大量關於給定系統的有價值的統計反饋。一些通用的回溯測試統計資料包括:
通常,回溯測試軟體將有兩個重要的螢幕。第一個允許交易者定製回溯測試的設定。這些定製包括從時間段到佣金成本的一切。以下是AmiBroker中這樣一個螢幕的示例:
第二個螢幕是實際的回溯測試結果報告。在這裡你可以找到上面提到的統計數字。同樣,這裡是AmiBroker中此螢幕的一個示例:
一般來說,大多數交易軟體都包含類似的元素。一些高階軟體程式還包括執行自動位置調整、最佳化和其他更高階功能的附加功能。
當交易者回溯測試交易策略時,有許多因素需要註意。以下是回溯測試時要記住的最重要事項:
回溯測試是開發交易系統最重要的方面之一。如果建立和解釋得當,它可以幫助交易者最佳化和改進他們的策略,發現任何技術或理論上的缺陷,併在將其應用於現實世界市場之前獲得對其策略的信心。
...端高點暴跌所創造的利潤潛力,一種最有效的策略被稱為反向看漲日曆價差。 正常的日曆價差是中性策略,包括賣出短期期權和買入長期期權,通常以相同的執行價。這裡的想法是將市場限制在一個範圍內,這樣具有更高θ(...
什麼是反向市場(a contra market)? 反向市場是指一種資產或投資,它違背了廣闊市場的趨勢。對市證券和行業與大盤指數和一般經濟之間往往存在負相關或弱相關。當經濟疲軟或股市指數表現不佳時,對立面板塊表現優於股市,反...
...種綜合頭寸的概念來解釋兩種最常見的套利策略:轉換和反向轉換(通常簡稱為反向)。使用綜合套利策略的原因是,由於風險和回報是相同的,因此頭寸及其等價的綜合套利策略的定價應該是相同的。 轉換包括買入標的股票...
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...堅定的,並可能對客戶移動。 關鍵要點 淡出是一種反向策略,交易員採取相反的立場進入高動量趨勢。 一個做市商或交易商誰不站在他們的出價或報價很長時間,也可以說是淡出他們的市場價格轉向對原來的出價要求。 ...
...告釋出前,市場通常會在盤中保持窄幅波動)。 對使用反向交易所交易基金(etf)來交易這一新的下跌趨勢的市場感到好奇的投資者可能會好奇今天的交易如何影響這些工具。毫不奇怪,反向etf如Direxion Daily s&p500貝爾...
...。 想對巴西股票下註的交易員應該監控下麵討論的兩個反向交易所交易基金(ETF)以及在紐約證券交易所(NYSE)上市的美國領先銀行之一。讓我們更深入地瞭解每一種情況,並探討幾種策略性賣空機會。 proshares超短msci巴...
...保持不變。 如果在交叉時定位,最高或最低成為停止和反向行動水平。在這一策略中,當價格在正交叉後回到極端高點時,賣空將被覆蓋並反轉到多頭,而當價格在負交叉後回到極端低點時,多頭頭寸將被**並反轉為賣空。 ...
... 與其他指標的互動 回溯水平阻止價格波動並開始獲利性反向波動的可靠性,與匯聚在該水平或接近該水平的技術要素數量直接相關。這些因素可以包括其他時間段的斐波那契回撥、移動平均線、趨勢線、缺口、先前的高點/低...