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急于在活跃的市场中尝试交易想法的交易者经常犯一个错误,即完全依赖于回溯测试结果来确定系统是否会盈利。虽然回溯测试可以为交易者提供有价值的信息,但它往往具有误导性,而且只是评估过程的一部分。...
交易模型是一个明确定义的、逐步基于规则的结构,用于管理交易活动。在本文中,我们将介绍交易模型的基本概念,解释其优点,并提供如何构建自己的交易模型的说明。...
芝加哥商品交易所集团于2019年5月6日推出四大指数的微型e-mini合约。 这些合约使市场参与者能够接触到标准普尔500指数的价格波动;500指数、罗素2000指数、道琼斯30指数和纳斯达克100指数的价格远低于现有的e-mini期货。根据您使用的经纪人,您可以选择做多或做空市场,如S&;P500和Nasdaq100,每个合约只有25美元的日交易保证金,提供了一个有效的方法来对冲你的整...
道琼斯工业平均指数(DJIA)是一个显示美国30家大型上市公司在许多行业平均价格的指数。 该指数代表其组成部分的表现,通常被投资者用作整个美国股市的总体总结。...
纳斯达克(Nasdaq)是纳斯达克股票市场(Nasdaq Stock Market)的运营商,纳斯达克股票市场是按交易股票市值计算的全球第二大股票交易所。2019年底,共有3140家公司在美国纳斯达克交易股票。 截至2020年5月,这些公司的总市值为13.85万亿美元,而纽约证券交易所(NYSE)为21万亿美元。...
今年迄今为止的统计数据是一个广受关注的指标,因为它表明了一项投资或市场最近的表现。这个数字相对容易计算,对于那些不想手工计算数字的人,也可以在一些投资出版物上找到。此外,本年迄今的回报可以应用于各种基准,作为比较投资回报与整体市场表现的便捷方法。...
资本资产定价模型(CAPM)和证券市场线(SML)被用来衡量给定风险水平的证券的预期收益。这些概念是在20世纪60年代初提出的,建立在早期多元化和现代投资组合理论的基础上。 投资者有时使用CAPM和SML来评估一种证券,在将该证券纳入一个更大的投资组合之前,它是否能根据其风险水平提供有利的回报。...
在金融市场上获得可靠的利润比乍一看要困难得多。事实上,非官方的估计显示,超过80%的潜在交易者最终会失败,被淘汰,转而从事更安全的爱好。但经纪业很少公布客户失败率,因为他们可能担心真相会吓跑新客户。实际上,冲刷率可能远远高于80%。...
负相关是用来描述两个变量之间关系的统计度量。当两个变量负相关时,一个变量随着另一个变量的增加而减少,反之亦然。两项投资之间的负相关性用于风险管理,以分散或减轻与投资组合相关的风险。...
风险是投资界经常听到的一个术语,但并不总是有明确的定义。它可能因资产类别或金融市场而异,风险列表包括违约风险、交易对手风险和利率风险。波动性有时与风险互换使用,但这两个术语的含义截然不同。此外,虽然有些风险只与一家公司有关,但其他风险则与特定行业、部门甚至整个经济体有关。...
交易所和一些高频交易者正受到审查,以寻求一种返利定价体系。监管机构认为,这种体系会扭曲定价,减少流动性,并使长期投资者付出代价。...
资本成本是一个公司在一个重大项目上投资所必需的回报,例如建造一个工厂或工厂。为了优化盈利能力,一家公司只有在项目的预期收益大于资本成本(包括债务和股权)时才会投资或扩大经营。债务资本是通过各种渠道筹集资金,如获得贷款或信用卡融资。另一方面,股权融资是出售普通股或优先股的行为。市场风险影响资本成本的主要途径是通过其对权益成本的影响。...
系统风险,或总市场风险,是指影响整个股票市场的波动性,包括许多行业、股票和资产类别。系统性风险影响整个市场,因此很难预测和对冲。...
纽约证券交易所(NYSE)是世界上最大的证券交易所之一。证券交易所为投资者和交易员提供了一个交易证券的市场,使他们能够赚钱。它们还允许公司通过上市不同种类的证券来筹集资金。为了提供这种服务和市场,交易所向市场参与者和公司收取交易费用。交易所还提供用于交易和相关活动的各种产品和服务。...
资金管理是交易中最重要(也是最难理解的)方面之一。例如,许多交易者在没有任何退出策略的情况下进行交易,往往更容易过早获利,或者更糟糕的是出现亏损。交易者应该了解他们可以选择什么样的退出方式,并尝试制定一个有助于最大限度地减少损失和锁定利润的退出策略。...