邊際var

邊際風險價值是指新的投資頭寸給公司或投資組合增加的額外風險。邊際VaR允許風險經理研究從投資組閤中增加或減少頭寸的效果。...

什麼是邊際var(marginal var)？

邊際風險價值是指新的投資頭寸給公司或投資組合增加的額外風險。邊際VaR允許風險經理研究從投資組閤中增加或減少頭寸的效果。

由於風險價值（VaR）受投資頭寸相關性的影響，單獨考慮單個投資的VaR水平是不夠的。相反，它必須與總投資組合進行比較，以確定它對投資組合的VaR金額有何貢獻。

關鍵要點

邊際VaR計算由於增加一項投資而對公司或投資組合造成的總風險的增量變化。
風險價值（VaR）是基於統計技術對公司或投資組合的損失概率進行建模。
邊際VaR允許風險經理或投資者瞭解新投資將如何改變其VaR圖。

理解邊際var

風險價值（VaR）是一種統計技術，用於衡量和量化公司、投資組合或頭寸在特定時間範圍內的金融風險水平。投資銀行和商業銀行最常用這一指標來確定其機構投資組閤中潛在損失的程度和發生率。風險管理者使用VaR來衡量和控制風險敞口的水平。我們可以將VaR計算應用於特定頭寸或整個投資組合，或者測量公司範圍內的風險敞口。

單個投資可能具有較高的VaR，但如果它與投資組合負相關，則它對投資組合的VaR貢獻可能遠低於其單個VaR。

在衡量頭寸變動對投資組合風險的影響時，單個VaR是不夠的，因為波動性單獨衡量資產回報的不確定性。作為投資組合的一部分，重要的是資產對投資組合風險的貢獻。邊際風險價值有助於將增加的特定於證券的風險與增加額外的美元風險隔離開來。

邊際var示例

例如，考慮一個只有兩項投資的投資組合。投資X的風險值為500美元，投資Y的風險值為500美元。根據投資X和Y的相關性，將兩項投資組合在一起作為一個投資組合可能會導致投資組合的風險值僅為750美元。這意味著將其中一項投資新增到投資組閤中的邊際風險值為250美元。

邊際var與增量var

增量VaR有時會與邊際VaR混淆。增量VaR告訴您頭寸在整個投資組閤中增加或減少的風險的準確金額，而邊際VaR只是對風險總量變化的估計。因此，增量VaR是一種更精確的度量方法，而邊際風險價值是一種使用幾乎相同的資訊進行估計的方法。為了計算風險增值，投資者需要知道投資組合的標準差、投資組合的收益率以及相關資產的收益率和投資組合份額。

發表於 2021-06-05 12:59
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分類：金融

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