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金融風險管理
...如，在1992年8月1日至2007年7月31日的15年期間，標準普爾500指數的平均年化總回報率；p500為10.7%。這個數字揭示了整個時期發生了什麼，但並沒有說明這一過程中發生了什麼。S&amp；的平均標準差；同期p500指數為13.5%。這是15年...
理解對沖基金的定量分析
...許多對沖基金追求絕對回報，而不是試圖擊敗標準普爾500指數（S&p500），因此必鬚根據具體策略相應地判斷業績。 同樣地，必須以與投資目標相一致的方式來衡量風險，可能包括風險價值（VaR）以及厚尾分析。 絕對收益...
抓住ccapm
...》（1984年）測試了美國在紐約證券交易所和標準普爾500指數上的消費和股票回報的變動；1959年至1982年間的p500指數。 研究表明，CCAPM意味著比CAPM更高的無風險利率，而CAPM提供了更高的市場風險（beta），如圖2所示。
估值模型：基於capm的蘋果股票分析
...個投資組合既昂貴又耗時；因此，我們可以使用股票市場指數作為市場投資組合的代理。S&amp；p500指數是一個資本化加權指數，由500家美國主要大盤股公司組成，約佔所有交易股票市場的80%，市值約為25萬億美元，是指數中所...
多元線性回歸（mlr）
...（XOM）的價格。在這種情況下，它們的線性方程將標普500指數的值作為獨立變數，或預測變數，XOM的價格作為相關變數。 事實上，有多種因素可以預測事件的結果。例如，埃克森美孚的價格走勢不僅僅取決於整個市場的表現。...
如何在excel中計算beta
...eta的變數。 在金融學中，公司的貝塔繫數是指其股價對指數或基準的敏感性。例如，假設公司uscorp（USCS）。Google Finance為這家公司提供了5.48的beta值，這意味著相對於標準普爾500指數（Standard&amp；如果標普500指數上漲，美國...
超額收益
...慮到可比代理的所有潛在交易成本。例如，以標準普爾500指數為基準計算超額收益，通常不考慮投資指數中所有500只股票所需的實際成本，也不考慮投資標準普爾500指數管理型基金所需的管理費。 關鍵要點 超額收益是指超...
維京療法突破關鍵阻力水平
...左右的前期高點，升至近10.00美元的歷史高點。相對強弱指數（RSI）升至84.46的超買水平，但移動平均收散指數（MACD）繼5月初交叉後繼續走高。這些指標表明，該股近期可能出現一些盤整，但上漲趨勢依然存在。 交易員應註意...
貝塔如何衡量系統風險
...同的波動性，並且對系統風險敏感。請註意，標準普爾500指數通常被用作更廣泛股市的基準，該指數的貝塔繫數為1.0。 貝塔繫數大於1表示投資組合將沿著與市場相同的方向移動，且幅度高於市場。貝塔繫數高於1.0的股票對系統...
貝塔(beta)和標準差(standard deviation)的區別
...的價差。相反，標準差只描述相關基金，而不描述如何與指數或其他基金進行比較。然而，波動性只是一種風險。其他不以貝塔和標準差衡量的風險包括破產、流動性不足和持續的不良表現。不幸的是，沒有辦法定量地衡量這些...
