波動率是一種技術指標,用於確定價格模式和突破。在技術分析中,它使用真實區間來瞭解一種證券的價格在當天相對於其過去的波動性是如何變化的。
波動率是一種幫助投資者跟蹤股價波動的指標。這是關註波動性的少數幾個技術指標之一。一般來說,標準差通常是跟蹤波動性最常用的指標之一。標準差形成了包括布林帶在內的幾個技術通道的基礎。許多不同品種的綜合包絡通道被技術分析師用來識別價格範圍和波動模式,從而有助於產生交易訊號。歷史波動率也是另一種常見的趨勢線,可以用來跟蹤波動率。
波動率是用來分析價格波動的。整個行業的波動率和波動率計算可能會有所不同。對於技術分析,jackschwager在他的書《技術分析》中引入了波動率的概念
Schwager計算波動率的方法建立在真實範圍的概念上,這一概念由Welles Wilder開發和引入,但有幾次迭代。Schwager根據以下公式計算波動率:
VR=變速器where:VR=Volatility RatioTTR=今天的真實範圍Today's True Range=最大值−MinMax=今日高點,昨日收盤min=今日低點,昨日收盤atr=過去N天期間的平均真實範圍\begin{aligned}&\text{VR}=\frac{\text{TTR}}{\text{ATR}}\\&\textbf{其中:}\\&\text{VR}=\text{volatile Ratio}\\&\text{TTR}=\text{今天的真實範圍}\\&\text{Today's True Range}=\text{Max}-\text{Min}\\&\text{Max}=\text{今日高點,昨日收盤}\\&\text{Min}=\text{今日低點,昨日收盤}\\&\text{ATR}=\text{過去N天期間的平均真實範圍}\\\結束{對齊}VR=ATRTTRwhere:VR=Volatility RatioTTR=今天的真實範圍Today's True Range=最大值−MinMax=今日高點,昨日收盤min=今日低點,昨日收盤atr=過去N天期間的平均真實範圍
波動率的其他迭代可能包括:
虛擬現實=∣TTR公司∣其中:| TTR |=最大值的絕對值Max的絕對值=TH−TL、TH−YC,YC−TLTH=今日高點tl=今日低點c=昨日收盤\開始{對齊}&\text{VR}=\frac{\mid\text{TTR}\mid}{\text{ATR}}\\&\textbf{其中:}\\&\text{TTR}=\text{Max的絕對值}\\&\text{Absolute Value of Max}=\text{TH}-\text{TL}、\text{TH}-\text{YC}、\text{YC}-\text{TL}\\&\text{TH}=\text{今天的高點}\\&\text{TL}=\text{今天的低點}\\&\text{YC}=\text{昨天收盤價}\\\結束價{對齊}VR=自動條碼讀取器∣TTR公司∣式中:| TTR |=Max的絕對值Max的絕對值=TH−TL、TH−YC,YC−TLTH=今日高點tl=今日低點yc=昨日收盤
虛擬現實=∣TTR公司∣美國發動機**商協會where:EMA=Exponential 過去N天期間真實範圍的移動平均值\begin{aligned}&\text{VR}=\frac{\mid\text{TTR}\mid}{\text{EMA}}\\&\textbf{其中:}\\&\text{EMA}=\text{真範圍的指數移動平均數}\\&\文字{過去N天期間的}\\\結束{對齊}VR=均線∣TTR公司∣where:EMA=Exponential 過去N天期間真實範圍的移動平均值
投資者和交易員將有自己的機制來跟蹤和檢測波動率的模式。此比率通常在技術圖表上繪製為一條直線,可以作為覆蓋圖,也可以在其自己的顯示視窗中繪製。
較高的波動率將意味著當前交易日的價格大幅波動。一般來說,波動性可能是影響證券價格的幹擾或發展的訊號。因此,高波動性可能導致證券價格出現一個新的趨勢,無論是正向還是負向。交易員根據波動率和波動率以及其他交易模式來確認投資的交易訊號。
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什麼是波動性偏斜(the volatility skew)? 波動率偏差是指貨幣外期權、貨幣內期權和貨幣內期權之間隱含波動率(IV)的差異。受市場情緒和特定期權的供求關係影響的波動性偏斜,提供了基金經理更喜歡寫看漲期權還是看跌期權的...
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...融工具具有優勢。幾個變數影響期權的價格或溢價。隱含波動性是期權定價方程的一個重要組成部分,而期權交易的成功可以透過在隱含波動變化的右側得到顯著的提高。 為了更好地理解隱含波動性以及它是如何驅動期權價格...
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波動率指數(VIX)由芝加哥期權交易所(CBOE)於1993年創立,通常被稱為“恐懼指數”(Fear Index),這是有充分理由的。透過測量短期S&在p500期權價格中,VIX基本上決定了投資者對即將到來的市場價格波動的恐懼程度。...