斐波那契回歸交易策略
列奧納多·皮薩諾，綽號斐波那契，是義大利數學家，1170年出生於比薩，他的父親古列爾莫·博納西奧在布吉亞的一個貿易站工作，現在叫Bé青年成就組織ïa、 阿爾及利亞東北部地中海港口。年輕時，斐波那契在布吉亞學習數學，在廣泛的旅行中，他瞭解了印度教阿拉伯數字系統的優點。
關鍵要點
- 在斐波那契數列中，在0和1之後，每個數都是前面兩個數的和。
- 在交易中，斐波那契回溯中使用的數字不是斐波那契數列中的數字；相反，它們是從序列中數字之間的數學關係推匯出來的。
- 斐波那契回溯 水平 透過在圖表上取高點和低點並水平標記關鍵斐波那契比率來繪製網格；這些水平線用於確定可能的價格反轉點。
黃金分割率
1202年，回到義大利後，斐波那契記載了他在《算盤手記》中所學到的東西。在《自由阿巴奇》中，斐波那契描述了現在以他的名字命名的數字系列。在斐波那契數列中，在0和1之後，每個數都是前面兩個數的和。因此，序列如下：0、1、1、2、3、5、8、13、21、34、55、89、144、233、377、610等等，擴充套件到無窮大。每個數字大約是前一個數字的1.618倍。
這個value:1.618 is 稱為Phi或“黃金比率”。黃金比例神祕地出現在自然界、建築、美術和生物學中。例如，在帕臺農神廟、達芬奇的畫作《蒙娜麗莎》、嚮日葵、玫瑰花瓣、軟體動物殼、樹枝、人臉、古希臘花瓶，甚至外層空間的螺旋星系中，都觀察到了這種比率。
0.618
黃金比率（1.618）的倒數是0.618，這在斐波那契交易中也被廣泛使用。
金融市場中使用的斐波那契水平
在交易中，斐波那契回溯中使用的數字不是斐波那契數列中的數字；相反，它們是從序列中數字之間的數學關係推匯出來的。61.8%的“黃金”斐波那契比率的基礎是將斐波那契數列中的一個數除以它後面的數。
例如，89/144=0.6180。38.2%的比率是用斐波那契數列中的一個數除以右邊的兩個數得出的。例如：89/233=0.3819。23.6%的比率是用斐波那契數列中的一個數字除以右邊的三位數字得出的。例如：89/377=0.2360。
斐波那契回溯水平透過在圖表上取高點和低點，併在水平方向上標記23.6%、38.2%和61.8%的關鍵斐波那契比率來描繪，從而形成一個網格。這些水平線用於確定可能的價格反轉點。
50%回溯水平通常包含在斐波那契水平網格中，可以使用圖表軟體繪製。雖然50%的回撥水平並非基於斐波那契數，但它被廣泛視為一個重要的潛在反轉水平，在道指理論和W.D.Gann的工作中都得到了公認。
斐波那契回撥水平作為交易策略
斐波那契回歸常用作趨勢交易策略的一部分。在這種情況下，交易者觀察趨勢中發生的回撥，並嘗試使用斐波那契水平沿初始趨勢的方向進行低風險輸入。使用這種策略的交易者預計價格從斐波那契水平反彈回初始趨勢的可能性很大。
例如，在下麵的歐元/美元日線圖上，我們可以看到一個主要的下降趨勢始於2014年5月（a點）。隨後，價格在6月觸底（B點），並向上回落至下跌（C點）時約38.2%的斐波那契回溯水平。
在這種情況下，38.2%的水平將是一個很好的進入空頭頭寸的地方，以便利用5月份開始的下跌趨勢的延續。毫無疑問，許多交易員也在關註50%和61.8%的回檔位，但在這種情況下，市場並不看好達到這些點。相反，歐元/美元轉為走低，恢復了下跌趨勢，並以相當不穩定的走勢走出了先前的低點。
當價格達到斐波那契水平時，如果技術訊號合流，反轉的可能性就會增加。與斐波那契水平結合使用的其他流行技術指標包括燭臺模式、趨勢線、成交量、動量振蕩器和移動平均線。更多的確認指標在起作用等同於一個更強大的反轉訊號。
斐波那契回歸被用於各種金融工具，包括股票、大宗商品和外匯交易。它們還用於多個時間段。然而，與其他技術指標一樣，預測值與所使用的時間框架成比例，對較長的時間框架賦予更大的權重。例如，周線圖上38.2%的回撥遠比5分鐘圖上38.2%的回撥更重要。
使用斐波那契擴充套件
雖然斐波那契回撥水平可以用來預測潛在的支撐或阻力區域，交易員可以在這些區域進入市場，希望抓住初始趨勢的恢復，但斐波那契延伸可以透過給交易員基於斐波那契的利潤目標來補充這一策略。Fibonacci擴充套件由超出標準100%水平的水平組成，交易者可以使用它來預測在趨勢方向上為他們的交易創造良好的潛在出口的區域。主要斐波那契延伸率分別為161.8%、261.8%和423.6%。
讓我們看一個例子，使用相同的歐元/美元日圖表：
看看上面歐元/美元圖表上的斐波那契延伸水平，我們可以看到，持有空頭頭寸的交易員的潛在價格目標位於161.8%的水平，即1.3195。
底線
斐波那契回溯水平常常以不可思議的準確度指示反轉點。然而，與回顧過去相比，它們更難交易。這些級別最好用作更廣泛戰略中的工具。理想情況下，這種策略是尋找幾個指標的合流，以確定提供低風險、高潛在回報交易專案的潛在逆轉區域。
然而，Fibonacci交易工具往往會遇到與其他通用交易策略（如Elliott波動理論）相同的問題。也就是說，許多交易者利用斐波那契比率和回溯將交易置於長期價格趨勢內，獲得了成功。
當與其他指標或技術訊號結合使用時，斐波那契回溯可能變得更加強大。Investopedia Academy的技術分析課程涵蓋了這些指標以及如何將模式轉化為可操作的交易計劃。
- 發表於 2021-06-14 15:23
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