相关性与协方差
相关和协方差是理论统计学中密切相关的概念。它们在确定两个随机变量之间的关系时很重要。
什么是相关性?
相关性是两个变量之间关系强度的度量。相关系数根据另一个变量的变化来量化一个变量的变化程度。在统计学中,相关性与相关性的概念有关,即两个变量之间的统计关系
皮尔逊相关系数或仅相关系数r是-1和1之间的值(-1≤r≤+1)。它是最常用的相关系数,仅对变量之间的线性关系有效。如果r=0不存在关系,如果r≥0,则关系成正比;一个变量的值随另一个变量的增加而增加。如果r≤0,则关系成反比;一个变量随着另一个变量的增加而减少。
由于线性条件,相关系数r也可用于建立变量之间的线性关系。
什么是协方差?
在统计理论中,协方差是两个随机变量一起变化的量度。换句话说,协方差是两个随机变量之间相关性强度的度量。
从另一个角度来看,相关性只是协方差的标准化版本,其中协方差除以两个随机变量的标准差的乘积。协方差的范围可能很大,因此不容易比较。通过将协方差值调整到一个可以进行比较的范围(类似于z-score所做的),可以克服这个困难。虽然协方差和方差是以上述方式相互联系的,但它们的概率分布不是以简单的方式相互联系的,必须分开处理。
相关性和协方差有什么区别?
•相关性和协方差都是两个随机变量之间关系的度量。相关性是两个变量的线性强度的度量,协方差是相关性强度的度量。