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波動
...通常被衡量為同一證券或市場指數的收益之間的標準差或方差。 在證券市場中，波動性往往伴隨著兩個方向的大幅波動。例如，當股票市場在一段持續的時間內漲跌幅度超過百分之一時，就被稱為“波動”市場。資產的波動性...
異方差性
什麼是異方差性(heteroskedasticity)？ 在統計學中，異方差（或異方差）發生在一個預測變數的標準差，在一個自變數的不同值上監測，或與以前的時間段有關，是非常數。對於異方差性，目視檢查殘餘誤差時的訊號是，隨著時間的...
利用歷史波動率衡量未來風險
...句話說，我們估計的是過去30天的日均波動率。利用樣本方差公式計算： σn2=1米−1∑i=1米（un）−我−u¯)2其中：σn2=每天的變化率m=最近的m次觀察\begin{aligned}&amp\sigma^2\u n=\frac{1}{m-1}\sum^m{i=1}（u{n-i}-\bar{u}）^2\\&amp\textbf{...
抓住ccapm
...貝塔 消費測試版定義為： βc=ra和消費增長之間的協方差rm和消費增長之間的協方差\begin{aligned}&amp\貝塔c=\frac{\text{協方差在}r\u a\text{和消費增長}}{\text{協方差在}r\u m\text{和消費增長}}}}\\\結束{對齊}βc=rm之間的協方差 ...
用excel計算歷史波動率
...，或價格波動的速度。 波動率是由按年計算的價格變動方差得出的。 這種計算可能複雜且耗時，但使用Excel計算資產的歷史波動率可以快速而準確地完成。 衡量資產的變動 衡量資產變動的一種方法是量化資產的每日收益率...
指數加權移動平均的探討
...篇文章中，我們展示了在幾個可接受的簡化條件下，簡單方差是平方收益的平均值： 方差=σn2=1米∑i=1毫米−12where:m=Number 天數n=日iu=平均回報率差\開始{對齊}&amp\text{Variance}=\sigma^2\u n=\frac{1}{m}\sum{i=1}^m u^2{n-1}\\&amp\textbf{...
您應該使用哪種垂直選項排列？
...期權頭寸（包含兩條腿），給交易者一個貸記或借記。借方差價是指交易成本增加時的差價。例如，一個期權的價格為300美元，但交易員從另一個頭寸獲得100美元。凈保費是200美元的借項。 如果情況逆轉，交易員進行期權交易...
貝塔如何衡量系統風險
...波動。證券的貝塔繫數是用證券收益率和市場收益率的協方差的乘積除以指定時期內市場收益率的方差來計算的，公式如下： β繫數(β)=協方差（Re，Rm）方差（Rm）where:Re=the 單個股票的回報率rm=整體市場的回報率協方差=股票...
方差(variance)和標準差(standard deviation)的區別
方差和標準差是概率論和統計學中最常用的術語，用於更好地描述資料集周圍的分佈度量。兩者都給出了一組資料在平均值周圍擴散的數值度量。平均值只是資料集中一系列值的算術平均值，而方差則衡量數字在平均值周圍的分...
