尾隨止損/止損組合如何導致贏的交易
網上經紀人一直在尋找限制投資者損失的方法。最常見的下行保護機制之一是止損令退出策略，如果股價下跌到一定水平，頭寸將自動以當前市場價格賣出，以阻止進一步的損失。
關鍵要點
- 有了止損指令，如果股價下跌到某一設定水平，頭寸將自動按當前市場價格賣出，以阻止進一步的損失。
- 交易員可以透過將止損與尾隨止損配對來提高止損的有效性，尾隨止損是一種交易指令，止損價格不是固定在一個單一的、絕對的美元金額上，而是固定在某個百分比或低於交易價格的美元金額上 市場價格。
尾部止動塊
交易員可以透過將止損與尾隨止損配對來提高止損的效率，尾隨止損是一種交易指令，止損價格不是固定在單一的絕對美元金額上，而是設定在低於市場價格的某個百分比或美元金額上。
下麵是它的工作原理。當價格上漲時，它會拖累尾隨的止損點。然後，當價格最終停止上漲時，新的止損價格將保持在它被拖拽到的水平，從而自動保護投資者的下跌，同時在價格達到新高時鎖定利潤。尾隨止損可用於支援傳統止損指令的股票、期權和期貨交易所。
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贏家交易的尾隨止損組合
尾部止動塊的工作方式
為了更好地理解尾隨止損的工作原理，請考慮具有以下資料的股票：
- 購買價格=10美元
- 設定尾隨止損時的最後價格=$10.05
- 尾隨金額=20美分
- 即時有效止損值=$9.85
如果市場價格攀升到10.97美元，你的尾隨止損值將上升到10.77美元。如果最後一個價格現在降到10.90美元，你的止損值將保持在10.77美元不變。如果價格繼續下跌，這一次是10.76美元，它將穿透你的止損位，立即觸發市場秩序。
你方訂單將以最後10.76美元的價格提交。假設當時的投標價為10.75元，此時該頭寸將被關閉，價格也將隨之關閉。凈收益為每股0.75美元，當然佣金也會減少。
在短暫的價格下跌期間，**重新設定尾盤止損的衝動是至關重要的，否則你的有效止損可能會低於預期。同樣的道理，當你看到圖表中的動量達到峰值時，控制尾隨止損是明智的，尤其是當股票觸及新高時。
再看前面提到的例子，當最後一個價格達到10.80美元時，交易者可以將尾隨止損點從0.20美元收緊到0.11美元，允許股票價格變動有一定的靈活性，同時確保止損點在出現實質性回撥之前觸發。精明的交易者透過在市場上提交賣出指令，隨時選擇平倉。
兩全其美
當結合傳統止損和尾隨止損時，計算你的最大風險承受能力是很重要的。例如，您可以將止損設定為低於當前股價2%，將尾隨止損設定為低於當前股價2.5%。隨著股價上漲，尾隨止損將超過固定止損，使其變得多餘或過時。
任何進一步的價格上漲將意味著進一步減少潛在的損失與每一個上升的價格滴答聲。額外的保護措施是，尾隨止損只會向上移動，在市場時段，尾隨功能將持續重新計算止損的觸發點。
在活躍交易中使用尾隨止損組合
由於價格波動和某些股票的波動性，特別是在交易日的第一個小時，尾隨止損更難用於活躍交易。再說一次，這種快速流動的股票通常會吸引交易員，因為它們有可能在短時間內產生大量資金。考慮以下股票示例：
- 購買價格=90.13美元
- 股數=600
- 止損=89.70美元
- 第一次尾隨停車=0.49美元
- 第二個尾隨停止=$0.40
- 第三個尾隨停止=$0.25
在上圖中，我們看到一隻股票在一個穩定的上升趨勢，這是由移動平均線中的強線決定的。請記住，所有股票似乎都會遇到阻力，其價格以“.000000”結尾，也以“.50”結尾，儘管沒有那麼強烈。就好像交易者不願意把它帶到下一個美元水平。
我們的樣本股票是Z股，買入價為90.13美元，止損價為89.70美元，初始尾隨止損價為0.49美元。當最後一個價格達到90.21美元，止損被取消，因為尾隨止損接管。當最後一個價格達到90.54美元時，尾隨止損點被收緊至0.40美元，目的是在最壞的情況下確保盈虧平衡的交易。
隨著油價穩步向92美元逼近，是時候收緊止損了。當最後一個價格達到91.97美元時，尾隨止損點從0.40美元收緊至0.25美元。由於小幅獲利回吐，股價跌至91.48美元，所有股票均以91.70美元的平均價格賣出。扣除佣金後的凈利潤為942美元，佔比1.74%。
要使此策略在活躍交易中發揮作用，您必須設定一個跟蹤止損值，該值將適應特定股票的正常價格波動，並僅捕捉價格的真正回落。這可以透過在積極交易前幾天徹底研究一隻股票來實現。
下一步，你必須能夠透過看一個模擬時鐘，並註意到長臂的角度，當它指向下午1點和下午2點之間，你會想用它作為你的指導你的交易時間。現在，當你最喜歡的移動平均線在這個角度保持穩定，保持你的初始尾隨止損。隨著移動平均線改變方向，跌破下午2點，是時候收緊尾隨止損價差了（見上圖）。
尾隨止損組合消除了交易中的情緒成分，讓你根據統計資訊理性地做出衡量決定。
交易員風險
交易員在使用止損時面臨一定的風險。首先，做市商敏銳地意識到你在經紀人處的任何止損，並能迫使價格上漲，從而把你從倉位上推出來，然後把價格重新推高。
此外，在尾隨止損的情況下，在該股獲得支撐的早期階段，有可能將止損點設定得太緊。在這種情況下，結果將是一樣的，止損將由臨時價格回落觸發，讓交易員為感知到的損失而煩惱。這可能是一種難以下嚥的心理藥丸。
底線
儘管使用尾隨止損涉及重大風險，但將其與傳統止損結合起來，可以大大減少損失，保護利潤。
- 發表於 2021-06-10 17:51
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- 分類：金融
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