vix選項

VIX期權是一種非股票指數期權，使用CBOE波動率指數作為其標的資產。買入和賣出VIX期權均可用。看漲期權對沖投資組合以防市場突然下跌，看跌期權對沖標普基金空頭頭寸的快速逆轉；500指數。因此，這些期權允許交易員和投資者對未來的波動走勢進行投機。...

什麼是vix選項(a vix option)？

VIX期權是一種非股票指數期權，使用CBOE波動率指數作為其標的資產。買入和賣出VIX期權均可用。看漲期權對沖投資組合以防市場突然下跌，看跌期權對沖標普基金空頭頭寸的快速逆轉；500指數。因此，這些期權允許交易員和投資者對未來的波動走勢進行投機。

關鍵要點

VIX期權以標準普爾500指數波動率指數為基礎進行交易。
VIX看漲期權是一種天然的對沖價格下行衝擊的工具。
VIX看跌期權可能有問題，因為標準普爾500指數通常不會快速上漲。
VIX期權作為歐式期權交易。

瞭解vix選項

創始於2006年的VIX期權是第一個交易所交易的期權，它使個人投資者能夠根據市場波動進行交易。VIX期權的交易對投資者來說是一個有用的工具。透過購買VIX看漲期權，交易者可以從波動性的快速增加中獲利。波動性的急劇增加與股票的短期價格衝擊不謀而合。波動性增加往往，但並不總是與市場的下行趨勢相吻合。因此，這種看漲期權是一種天然的對沖工具，可以在較長時期內非常有策略地使用，也可以在短期內非常有策略地使用。在許多情況下，它可能比股票指數期權更有效。

波動率指數易受緩慢下降和快速上升模式的影響。作為這樣的波動率看漲期權，當時機成熟時可以是一個非常有效的對沖；然而，VIX看跌期權更難以有效使用。看跌期權對於正確預測市場將從下跌趨勢轉向上漲趨勢的交易者來說是有利可圖的。

VIX期權以現金結算，交易採用歐式風格。歐式風格限制了期權在到期前的行使。交易者可以在到期前賣出現有的多頭頭寸或購買等價的期權來平倉。

對於高階期權交易者來說，透過使用VIX期權，可以合併許多不同的高階策略，如看漲價差、蝴蝶價差等。然而，日曆利差可能會有問題，因為不同的到期日序列並不像股票期權序列那樣密切跟蹤彼此。

波動率指數解釋道

芝加哥期權交易所（CBOE）的波動率指數以VIX符號交易。然而，波動率指數與其他交易工具不同。波動率指數不代表商品價格、利率或匯率，而是反映市場對股市30天波動的預期。它是一個基於標準普爾500指數期權價格的計算指數；P 500。這些標準普爾500指數的波動性估計；在當前日期和期權到期日期之間的P期權構成VIX。CBOE綜合了多個期權的價格，並得出了波動率的總價值，指數將對其進行跟蹤。

波動率指數（VIX）於1993年推出，最初是衡量8家標準普爾500指數的隱含波動率（IV）的加權指標；看跌期權和看漲期權。十年後的2004年，該公司擴大使用基於更廣泛指數標準普爾500指數的期權；這種擴張使得投資者對未來市場波動的預期更加準確。VIX值高於30通常與投資者恐懼或不確定性導致的大量波動有關。低於15的價值通常對應於市場上壓力較小甚至自滿的時期。

由於在市場恐慌和不確定時期波動率有明顯上升的趨勢，波動率指數的另一個名稱是“恐懼指數”

發表於 2021-06-11 08:55
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分類：金融

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