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風險
...的風險。 風險可以透過多樣化和對沖策略來降低。 無風險證券 誠然，沒有一項投資完全沒有所有可能的風險，但某些證券的實際風險很小，因此被認為是無風險或無風險的。 無風險證券通常是分析和衡量風險的基準。這...
無風險回報率有多高？
無風險收益率是現代金融最基本的組成部分之一。金融學中許多最著名的理論資本資產定價模型（CAPM）、現代投資組合理論（MPT）和Black-Scholes模型都將無風險利率作為其他估值的主要組成部分。無風險資產僅在理論上適用，但...
抓住ccapm
...險溢價之間的線性表示。然而，不同之處在於所謂的隱含無風險利率、隱含市場收益率和消費貝塔繫數的定義。因此，CCAPM的公式如下： ra=射頻+βc（林吉特）−射頻）where:ra=expected 風險資產（如股票）回報率rf=隱含無風險利...
低利率環境定義
什麼是低利率環境(a low interest rate environment)？ 當無風險利率（通常由央行設定）長期低於歷史平均水平時，就會出現低利率環境。在美國，無風險利率通常由國庫券利率來定義。 零利率和負利率是低利率環境的兩個極端例子...
在excel中計算capm：知道公式
...下： 從上面的等式可以看出，資本資產定價模型包括無風險利率、資產的貝塔繫數和市場的預期收益。重要的是要確保這些值都來自同一時間段。這裡我們用10年的時間段。 要計算一項資產的預期收益，首先要計算一個無...
超額收益
...於指定的投資收益比較分析。一些最基本的收益比較包括無風險利率和與所分析投資具有相似風險水平的基準。 1:18 超額收益 瞭解超額收益 超額收益是一個重要的指標，幫助投資者衡量業績相比，其他投資選擇。總的...
