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輕量級分佈
...正態分佈相比，它們發生極端事件的可能性更大。 尋求風險的投資者可以將註意力集中在收益服從瘦肉精分佈的投資上，以最大限度地增加發生罕見事件的機會，無論是正面的還是負面的。 瞭解瘦肉精 輕量級分佈是正峰度...
理解對沖基金的定量分析
...分析的良好開端。 關鍵要點 瞭解對沖基金的業績和風險特徵往往比共同基金或股票和債券的標準投資組合要複雜得多。 許多對沖基金追求絕對回報，而不是試圖擊敗標準普爾500指數（S&p500），因此必鬚根據具體策略相...
t分佈定義
...度的財務回報模型，這將允許在這種情況下更真實地計算風險價值（VaR）。 t分佈與正態分佈的區別 假設總體分佈為正態分佈時，使用正態分佈。T分佈與正態分佈相似，只是尾巴比較粗。兩者都假設人口正態分佈。T分佈具有...
風險價值簡介
風險價值（VAR，有時也叫VAR）被稱為“風險管理的新科學”，但你不需要成為一個科學家就可以使用VAR。 在本系列的第1部分中，我們將介紹VAR背後的思想以及計算VAR的三種基本方法。 var背後的理念 最流行和傳統的風險度...
概率分佈
...概率分佈來預測資產（如股票）隨時間的回報，並對沖其風險。 概率分佈的型別 概率分佈有許多不同的分類。其中包括正態分佈、卡方分佈、二項分佈和泊松分佈。不同的概率分佈有不同的用途，代表不同的資料生成過程...
經驗法則
...內，99.7%在平均值的三個標準差內。 在統計質量控製圖和風險分析（如VaR）中，遵循經驗法則的三西格瑪限用於設定控制上限和控制下限。 1:33 經驗法則 理解經驗法則 在預測最終結果的統計中經常使用經驗法則。在...
經濟資本（ec）
什麼是經濟資本(economic capital)？ 經濟資本是用資本衡量風險的一種方法。更具體地說，這是一家公司（通常是金融服務業）需要的資本額，以確保其在風險狀況下保持償付能力。 經濟資本由公司內部計算，有時使用專有模型...
如何在gbm中使用montecarlo模擬
估計風險最常用的方法之一是使用蒙特卡羅模擬（MCS）。例如，為了計算一個投資組合的風險價值（VaR），我們可以執行一個蒙特卡羅模擬，在給定的置信區間內，在指定的時間範圍內（我們總是需要為VaR指定兩個條件：置信區...
如何將風險價值轉換為不同的時間段
在這裡，我們將解釋如何將一個時間段的風險價值（VAR）轉換為不同時間段的等價VAR，並向您展示如何使用VAR來估計單個股票投資的下行風險。 將一個時間段轉換為另一個時間段 在第一部分中，我們計算了納斯達克100指數（...
如何在excel中計算風險價值（var）？
風險價值（VaR）是風險評估和風險管理中最廣為人知的度量方法之一。風險管理的目標是識別和理解風險敞口，衡量風險，然後應用知識應對這些風險。 風險價值（var）解釋 VaR度量顯示了過去損失的正態分佈。該度量通常應...
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