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波動率偏差定義
什麼是波動性偏斜(the volatility skew)？ 波動率偏差是指貨幣外期權、貨幣內期權和貨幣內期權之間隱含波動率（IV）的差異。受市場情緒和特定期權的供求關係影響的波動性偏斜，提供了基金經理更喜歡寫看漲期權還是看跌期權的...
透過扼殺獲得強大的利潤
...牢掌握這種扼殺策略。 期權扼殺是一種策略，投資者在看漲期權和看跌期權中持有不同執行價格的頭寸，但到期日和標的資產相同。 另一種選擇策略，在目的上非常類似於扼殺，是跨。多頭交易的目的是利用市場的潛在價格...
廉價無錢期權的危險誘惑
...一隻股票的價格是每股22.50美元，而執行價是25美元，那麼看漲期權目前就“缺錢了” 換言之，如果投資者能在市場上以22.50美元的價格買入，他們就不會以25美元的價格買入該股。 看跌期權 看跌期權為買方提供了在期權...
看跌期權平價的期權套利機會
...乎與持有具有相同行權和到期日的看漲期權相同。這就是為什麼多頭賣出/多頭股票頭寸通常被稱為“綜合多頭買入”的原因。事實上，上述兩行之間的唯一區別是在交易的持有期內支付的股息。股票的所有者將獲得額外的金額...
自動取款機
什麼是自動取款機(at the money (atm))？ ATM是一種期權的執行價格與標的證券的當前市場價格相同的情況。ATM選項的增量為±0.50，買入為正，賣出為負。 看漲期權和看跌期權可以同時交易。例如，如果XYZ股票的交易價格為75美元，...
已婚看跌期權
什麼是已婚人士(a married put)？ 已婚看跌期權（married put）是一種期權交易策略的名稱，在這種策略中，持有股票多頭頭寸的投資者購買同一股票的平價看跌期權，以防止股票價格貶值。 這樣做的好處是，在最壞的情況下，投資...
海鷗期權
什麼是海鷗的選擇(a seagull option)？ 海鷗期權是一種三條腿的期權交易策略，包括兩個看漲期權和一個看跌期權或兩個看跌期權和一個看漲期權。同時，看漲期權被稱為分割期權。 看漲海鷗策略包括看漲看漲價差（借記看漲價...
看跌期權比率
什麼是看跌期權比率(the put-call ratio)？ 看漲期權比率是看跌期權交易量與看漲期權交易量的比率，是衡量市場投資者情緒的指標。 關鍵要點 看漲期權比率是期權市場中看跌期權與看漲期權的相對交易量的指標。 賣出買入比...
鐵蝴蝶
什麼是鐵蝴蝶(an iron butterfly)？ “鐵蝴蝶”是一種期權交易，它使用四種不同的合約作為策略的一部分，從股價或期貨價格在一定範圍內波動中獲益。這種交易也被認為是從隱含波動率的下降中獲益。將這種交易作為成功交易策...
期權剖析
...”的影響，其中： 到期前較長的一段時間往往會提高看漲期權和看跌期權的價值。與此相反的情況也是如此，在到期前較短的時間段容易造成看漲期權和看跌期權的價值下降。 當波動性增加時，看漲期權和看跌期權的價值都...
