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交易員將期貨合約展期,從即將到期的前一個月合約轉換為下一個月的另一個合約。期貨合約有到期日,而股票是永久交易的。為了避免與合同結算有關的費用和義務,它們被延期到不同的月份。期貨合約通常透過實物結算或現金結算進行結算。...
災難期貨,或稱cat期貨,是芝加哥期貨交易所(CBOT)交易的衍生品合約。它們主要被保險公司用來保護自己免受未來災難性損失。巨災期貨合約的價值通常等於25000美元乘以巨災比率,巨災比率是CBOT每季度提供的數值。...
套利套利是一種市場中立策略,它結合了購買股票或商品等資產的多頭頭寸和出售(空頭)同一標的資產的期貨合約頭寸。它試圖利用現金(或現貨)市場和期貨市場上的資產定價低效,以獲得無風險利潤。相對於標的資產,期貨合約在理論上必須是昂貴的,否則套利將無利可圖。...
前滾是指透過關閉初始合約並以當時的市場價格為同一標的資產開立新的長期合約來延長期權、期貨合約或遠期合約的到期日或到期日。前滾使交易者能夠在合約的初始到期日之後維持頭寸,因為期權和期貨合約的到期日是有限的。通常在初始合同到期前不久進行,要求結算原始合同的損益。...
商品期貨合約是指在未來某一特定日期以特定價格買賣一定數量商品的協議。商品期貨可用於對沖或保護投資頭寸,或押註標的資產的方向性變動。...
變動保證金是結算會員(如期貨經紀)根據其持有的期貨合約的不利價格變動,向其各自的結算所支付的變動保證金。變動保證金由結算會員按日或日內支付,以減少因持有高風險頭寸而產生的風險敞口。透過要求會員提供變動保證金,結算所能夠維持適當的風險水平,以便所有使用該結算所的交易員有序地支付和接收資金。...
供暖度日(HDD)是一種用於量化建築物供暖所需能源需求的測量方法。一天的平均溫度低於65華氏度(18攝氏度),這是建築物需要加熱的溫度。冬季交易的天氣衍生品的價格是基於一個由每月HDD值組成的指數。天氣期貨合約的結算價是將一個月的硬碟價值相加,再乘以20美元。...
期貨合約是指在連續四個月的交貨期內,以預先確定的價格購買一定數量的歐元。...
前月,也稱為“近”月或“現貨”月,是指期貨或期權合約最接近的到期日。到期日期晚於前一個月的合同稱為後一個月,或“遠月”合同。...
標準普爾500指數期貨是一種衍生品合約,它向買方提供基於標準普爾500指數預期定價的投資;500指數的未來價值。S&;各類投資者和金融媒體密切關註p500期貨,將其作為市場走勢的指標。投資者可以利用S&;對標準普爾500指數期貨的未來價值進行投機;透過買入或賣出期貨合約。投資者在尋求標普時有兩種選擇;P 500期貨。芝加哥商品交易所(CME)提供S&;被稱為“大合約”的p500期...