波动率上升凸显市场持续担忧
波动率指数（VIX）由芝加哥期权交易所（CBOE）于1993年创立，通常被称为“恐惧指数”（Fear Index），这是有充分理由的。通过测量短期S&；在p500期权价格中，VIX基本上决定了投资者对即将到来的市场价格波动的恐惧程度。如果投资者普遍更担心价格大幅波动，期权合约就会变得更贵，波动率指数也会随之上升。当投资者冷静下来时，情况正好相反——期权价格下跌，波动率指数下跌。
卷mageddon
今年2月，一场被一些人称为Vol mageddon的大规模波动**件压垮了许多投资者和一些基金。基于VIX波动的ETF/ETN，包括VXX、UVXY（杠杆VIX）和SVXY（反向VIX），在市场波动性急剧上升时进行了巨大的价格波动。由于波动性指数本身无法直接交易，这些波动性工具目前仍在大量交易。
持续vix升高
上面的波动率图表显示了2月份的峰值。但也许现在更重要的是，图表显示，与历史平均水平相比，过去两个月的VIX水平一直居高不下。如图所示，波动率指数（VIX）在10月初开始最近一次上升，当时正是标准普尔500指数（S&p500）最近一次从纪录高位暴跌的时候。自那时以来，波动率指数一直在200日移动平均线上方走高，该线在16日水平附近稳定波动。事实上，波动率指数最近两次使用移动平均线反弹，当时市场似乎平静了一些。
VIX水平通常会很快回到平均水平（在本例中是向下）。但只要投资者担心市场调整时间延长，甚至是熊市即将到来，波动率指数就可能保持异乎寻常的上升。
- 发表于 2021-06-05 07:10
- 阅读 ( 148 )
- 分类：商业金融
你可能感兴趣的文章
波动率偏差定义
什么是波动性偏斜(the volatility skew)？ 波动率偏差是指货币外期权、货币内期权和货币内期权之间隐含波动率（IV）的差异。受市场情绪和特定期权的供求关系影响的波动性偏斜，提供了基金经理更喜欢写看涨期权还是看跌期权的...
利用波动性峰值和卖出信贷利差
波动性是所有期权交易者考虑的关键因素。标的证券的波动性是该证券期权价格的关键决定因素之一。如果标的证券在价格变动方面通常是不稳定的，那么期权通常会比股票通常是缓慢变动时包含更多的时间价值。这仅仅是一个...
进入第四季度的令人不安的信号
...价格大幅下跌的信号，与去年最后一个季度类似。 波动率指数有上升趋势（不是一件好事） 波动率指数（VIX）显示，它在7月下旬开始走高。由于该指数跟踪期权价格隐含的波动性，因此与标准普尔500指数呈负相关；500指...
低波动率可能是一个看涨指标
市场动向 如果看涨的市场确实比看跌或横盘的市场波动小，那么值得考虑的是，过去一周市场指数异常低的波动是否预示着美国股市将继续上行。如果是这样的话，那么这个低波动率的事实就发生在S&amp；p500指数（SPX）创出...
竞争性选举对股市的影响
...谈，通过比较标准普尔500指数（SPX）和芝加哥期权交易所波动率指数（VIX）的价格走势，有一些潜在的有趣数据需要审查。 将波动率指数作为比较的一部分的重要性在于：波动率指数实际上是在预测未来。毕竟，期权买家特别...
波动率飙升预示着短期担忧
...要了解其他股票市场参与者有多紧张时，他们通常会观察波动性指数，比如CBOE波动性指数（VIX）。波动率指数是衡量标普指数中预期波动率的指标；未来30天的500英镑期权。 当交易员认为标准普尔500指数可能在未来30天内小幅...
平静的市场显示美联储声明前紧张的神经
...遍略高于前一日。在这种情况下，标准普尔500指数的CBOE波动率指数（VIX）通常是可以预测的；500点将小幅收低。尤其是在一个令市场感到不安的重大新闻事件发生后的一天，情况更是如此，因为这反映了投资者的行为，他们起...
寻求新高
...。 vix很少有人担心 尽管主要股指周二下跌，但CBOE波动率指数（VIX）显示出投资者的担忧微乎其微。VIX也被称为“恐惧指数”，代表标准普尔500指数的短期波动性；500指数期权。它间接地衡量了投资者对整个市场的恐惧和...
强劲的就业数据未能提振标普500指数
...拉股价能否再创新高？ 风险指标-vix 华尔街的隐含波动率水平今天跌至4月中旬以来的最低水平。隐含波动率是衡量市场未来预期波动率的指标。例如，如果投资者相信股市在未来会有大的波动，他们会推高隐含波动率。相...
准备爆发
...伸水平。 vix近主要支撑 我们在这里详细讨论了CBOE波动率指数（VIX），主要是由于该指数最近触及的较低水平。VIX也被称为“恐惧指数”，代表标准普尔500指数的短期波动性；500指数期权。它间接地衡量了投资者对整个市...
0 篇文章
