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反向收益率曲线
...为了便于解释，经济学家经常使用两个收益率之间的简单利差来总结收益率曲线。使用简单利差的缺点是，它可能只表明这两个收益率之间的部分反转，而不是整体收益率曲线的形状。当只有一些短期债券的收益率高于一些长期...
外汇期权在外汇交易中的运用
...有点复杂，但通过实践，它们确实变得更容易。 第一种利差交易是借方利差，也称为看涨期权或看跌期权。在这里，交易者对汇率的走向很有信心，但想让它更安全一点（风险小一点）。 在下表中，我们看到2011年3月初美元/...
利用波动性峰值和卖出信贷利差
...到恐惧。 在这里，我们来看看这样一种策略：卖出信贷利差；以及如何利用它来驾驭动荡的市场。 恐惧与股市 一般来说，股市在低迷时期往往会迅速下跌，因为恐惧会引发一系列抛售指令，而反弹的速度会更慢。当然，情...
与铁秃鹰的期权交易
...一短一长，在外部打击。从另一个角度看，它是两个信用利差：高于市场的买入信用利差和低于市场的卖出信用利差。正是这两个“翅膀”赋予了铁秃鹰的名字。这些价格可以放在离现在市场很远的地方，但严格的定义是在同一...
正θ对信贷息差意味着什么？
...标的价格大幅波动或隐含波动性上升。然而，某些被称为利差的期权策略可以利用正θ，同时减轻其他一些风险的程度。 θ和信贷利差 信用价差是一种期权交易策略，包括同时购买一个较低溢价的期权，并在相同到期日的相...
垂直排列
...格不同，但到期日相同。 当标的资产上升时，牛市垂直利差的价值增加，而熊市垂直利差则从价格下降中获利。 垂直利差限制了风险和回报潜力。 1:26 立即观察：垂直选项 了解垂直排列 交易员在预期标的资产价格...
您应该使用哪种垂直选项排列？
...一下四种基本垂直价差的主要特征。 关键要点 期权利差是一种常用的策略，用于最小化风险或使用两个或多个期权押注于各种市场结果。 在垂直价差中，一个人同时购买一个期权，同时使用两个看涨期权或两个看跌期权以...
什么是铁蝴蝶期权策略？
...在两个方面不同于基本的蝴蝶传播。首先，它是一种信用利差，在未平仓时向投资者支付净溢价，而基本蝴蝶头寸是一种借方利差。第二，该战略需要四份合同，而不是三份。 关键要点 “铁蝴蝶”策略是一种信用利差，包...
什么是收益率差价溢价？(a yield spread premium?)
... 利差溢价背后的理念或概念是激励抵押贷款经纪人出售贷款。包括房利美（Fannie Mae）和房地美（Freddie Mac）在内的政府支持实体（GSE）通常使用收益率差价溢价来激励抵押...
什么是不同类型的期权交易策略？(the different types of options trading strategy?)
...者面临无限的潜在利润，同时限制期权溢价的风险。牛市利差、比率看涨利差和看跌期权是许多看涨策略中的几个。 ...
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