你可能感興趣的文章
反向收益率曲線
...為了便於解釋，經濟學家經常使用兩個收益率之間的簡單利差來總結收益率曲線。使用簡單利差的缺點是，它可能只表明這兩個收益率之間的部分反轉，而不是整體收益率曲線的形狀。當只有一些短期債券的收益率高於一些長期...
交易市場底部的期權策略
...不能很好地發揮作用。 即使是那些使用牛市和熊市借貸利差的購買策略，在隱含波動性很高的情況下，通常價格也很低。當最終達到底部時，隱含波動率大幅下降後，高價期權的崩潰將剝奪大部分利潤潛力。因此，即使你在時...
外匯期權在外匯交易中的運用
...有點複雜，但透過實踐，它們確實變得更容易。 第一種利差交易是借方利差，也稱為看漲期權或看跌期權。在這裡，交易者對匯率的走向很有信心，但想讓它更安全一點（風險小一點）。 在下表中，我們看到2011年3月初美元/...
利用波動性峰值和賣出信貸利差
...到恐懼。 在這裡，我們來看看這樣一種策略：賣出信貸利差；以及如何利用它來駕馭動蕩的市場。 恐懼與股市 一般來說，股市在低迷時期往往會迅速下跌，因為恐懼會引發一系列拋售指令，而反彈的速度會更慢。當然，情...
風險圖
...響。 瞭解風險圖 可以繪製風險圖來顯示單個期權以及利差或組合策略的潛在收益。也可以為空頭頭寸或複雜策略（如蝴蝶、跨座、禿鷹或垂直價差）構建風險圖。 風險圖示例 下麵的例子顯示了ABC公司一個簡單的多頭看漲...
垂直排列
...格不同，但到期日相同。 當標的資產上升時，牛市垂直利差的價值增加，而熊市垂直利差則從價格下降中獲利。 垂直利差限制了風險和回報潛力。 1:26 立即觀察：垂直選項 瞭解垂直排列 交易員在預期標的資產價格...
您應該使用哪種垂直選項排列？
...一下四種基本垂直價差的主要特徵。 關鍵要點 期權利差是一種常用的策略，用於最小化風險或使用兩個或多個期權押註於各種市場結果。 在垂直價差中，一個人同時購買一個期權，同時使用兩個看漲期權或兩個看跌期權以...
什麼是鐵蝴蝶期權策略？
...在兩個方面不同於基本的蝴蝶傳播。首先，它是一種信用利差，在未平倉時向投資者支付凈溢價，而基本蝴蝶頭寸是一種借方利差。第二，該戰略需要四份合同，而不是三份。 關鍵要點 “鐵蝴蝶”策略是一種信用利差，包...
