你可能感兴趣的文章
覆盖呼叫
...量标的证券的金融交易。为了实现这一点，持有某项资产多头头寸的投资者会在同一项资产上写入（**）看涨期权，以产生收入流。投资者在资产中的多头头寸是“覆盖”，因为这意味着如果看涨期权的买方选择行权，卖方可以...
看跌期权平价的期权套利机会
...为了说明一个综合策略，考虑一个相当简单的选项位置：多头买入。当你买入看涨期权时，你的损失仅限于支付的保费，而可能的收益是无限的。现在，考虑同时购买一个看涨期权和100股标的股票。再说一次，你的损失仅限于为...
使用日历交易和价差期权策略
...短期期权将到期的钱。一旦发生这种情况，交易者将持有多头期权头寸。 如果交易者仍然有一个中立的预测，他们可以选择**另一个选择权对多头头寸，进入另一个利差。另一方面，如果交易者现在觉得股票将开始向长期预测...
期权价格波动关系：避免负面意外
...变化的积极影响，这使得这些头寸在该条件下非常理想：多头看跌期权受到标准普尔500指数下跌的积极影响，但也受到隐含波动性相应上升的积极影响，卖空期权受到价格和波动性的积极影响，标准普尔500指数上升，相应地隐含...
综合看跌期权
...综合看跌期权是一种期权策略，将同一股票的空头头寸与多头看涨期权相结合，以模拟多头看跌期权。它也被称为合成长看跌期权。从本质上讲，持有股票空头头寸的投资者购买同一股票的货币看涨期权。采取这一行动是为了防...
长跨
什么是长跨(long straddle)？ 多头多头是一种期权策略，交易员在同一标的资产上购买到期日和执行价相同的多头看涨期权和多头看跌期权。 关键要点 多头多头是一种期权策略，包括购买到期日和执行价相同的同一标的资产的...
是什么让跨座“三角洲中立”
多头多头是一种常用的期权策略，它可以利用期权到期前市场上下波动的机会，包括在同一标的证券上购买具有相同执行价格和到期日的看涨期权和看跌期权。这是一个方向性的赌注，但最初它实际上是三角洲中立-也就是说，...
如何从波动中获利
衍生合约可以用来建立从波动中获利的策略。多头和勒死期权头寸、波动性指数期权和期货可用于从波动性中获利。 跨越式战略 在多头策略中，交易者以相同的执行价格和相同的到期日购买同一标的的看涨期权和看跌期权。...
了解合成选项
...收益和风险状况的方法。 综合看涨期权是由标的证券的多头头寸与货币看跌期权的多头头寸组合而成。 综合看跌期权是由标的证券中的空头头寸与货币看涨期权中的多头头寸组合而成。 由于在期权定价中采用看涨期权平价，因...
用期权风险图衡量利润潜力
...如何创建一个简单的风险图开始，该图显示了一个基本的多头头寸，比如100股股票的价格为每股50美元。有了这个职位，股票价格每上涨一美元，你就可以从中获利100美元。每低于成本一美元，你就会损失100美元。此风险/回报概...
