如何计算投资组合的标准差(calculate the standard deviation of a portfolio)
步骤
- 1计算投资组合中每种证券的标准差。首先，我们需要计算投资组合中每个证券的标准差。你可以用计算器或Excel函数来计算。假设投资组合中有2种证券，其标准差为10%和15%。
- 2、确定投资组合中证券的权重。我们需要知道投资组合中每种证券的权重。假设我们在投资组合中投资了1000美元，其中750美元在证券1中，250美元在证券2中，所以证券1在投资组合中的权重是75%（750/1000），证券2在投资组合中的权重是25%（250/1000）。
- 3找到两个证券之间的相关性。相关性可以被定义为两个证券如何相互移动的统计措施。它的值介于-1和1之间。-1意味着两只证券的运动完全相反，1意味着它们以完全相同的方式在同一方向上运动，0意味着证券如何相互运动没有关系。
- 4计算方差。方差是标准差的平方。对于这个例子，方差将被计算为（0.75^2）*（0.1^2）+（0.25^2）*（0.15^2）+ 2*0.75*0.25*0.1*0.15*0.25=0.008438。
- 5计算标准偏差。标准差将是方差的平方根。因此，它将等于0.008438^0.5 = 0.09185 = 9.185%。
- 6解释标准差。我们可以看到，标准差等于9.185%，小于10%和15%的证券，这是因为相关因素：如果相关度等于1，标准差将是11.25%。如果相关度等于0，标准差将是8.38%。如果相关度等于-1，标准差将是3.75%。
- 发表于 2022-03-11 17:14
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- 分类：商业金融
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