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股票回购可以促进企业每股收益(EPS),但会拖累账面价值增长。许多投资者利用市盈率来发现被低估的股票,这就是他们可能遇到估值问题的地方。...
市盈率(P/E),也称为“收益倍数”,是投资者和分析师最常用的估值指标之一。市盈率的基本定义是股价除以每股收益。比率结构使得市盈率计算在估值方面特别有用,但在评估潜在回报时很难直观地使用,尤其是在不同工具之间。这就是收益率的来源。...
Sortino比率是Sharpe比率的一种变体,通过使用资产的负投资组合收益的标准差-下行偏差,而不是投资组合收益的总标准差,将有害波动性与总体波动性区分开来。索蒂诺比率取一项资产或投资组合的回报率减去无风险利率,然后除以该资产的下行偏差。这个比率是以弗兰克A。索蒂诺。...
比率这个词足以让人毛骨悚然,让人联想起我们在高中数学中遇到的那些让我们许多人支支吾吾、灰心丧气的复杂问题。但在投资方面,情况不一定如此。事实上,有一些比率,正确理解和应用,可以帮助你成为一个更知情的投资者。...
信贷损失率衡量的是与信贷相关的损失与抵押贷款支持证券(MBS)面值的比率。信用损失率可以被发行人用来衡量他们承担了多少风险。不同的抵押贷款支持证券和抵押贷款支持证券中的不同部分(也称为部分)具有不同的信用风险状况。...
从广义上讲,覆盖率是衡量一家公司偿还债务和履行财务义务(如支付利息或股息)能力的一个指标。覆盖率越高,就越容易偿还债务利息或支付股息。分析师和投资者还研究了覆盖率随时间的变化趋势,以确定公司财务状况的变化。...
虽然衡量投资绩效的方法很多,但很少有指标比投资回报率(ROI)和内部收益率(IRR)更受欢迎和更有意义。在所有类型的投资中,投资回报率比内部收益率更为普遍,这主要是因为内部收益率更为混乱和难以计算。...
资本投资现金回报率(CROCI)是一个将公司的现金回报率与其权益进行比较的估值公式。由德意志银行全球估值集团(deutschebank'sglobalvaluation group)开发的CROCI为分析师提供了一个基于现金流的指标,用于评估一家公司的收益。...
分析师们多年来一直在争论市盈率(P/E)的优点。当市盈率处于高位时,就像20世纪20年代末和90年代那样,狂热的看涨者会宣称这些比率无关紧要。当市盈率较低时,就像上世纪30年代和80年代那样,空头会认为最糟糕的时刻还在前方。每次都是错的。在这里,我们测试一个新设计的指标,以确定市盈率是否可以有效地用于生成买入和卖出信号。为了全面了解其有效性,我们将研究这一指标是否有助于交易者在1920年至2003...
如果你曾经想知道两个或两个以上的数据是如何相互关联的(例如,失业率和通货膨胀的变化是如何影响GDP的),或者如果你曾经让你的老板要求你根据变量之间的关系创建预测或分析预测,那么学习回归分析将是非常值得的。...
综合杠杆率(DCL)是一个杠杆比率,它总结了在特定的销售变化情况下,经营杠杆率(DOL)和财务杠杆率对每股收益(EPS)的综合影响。这个比率可以用来帮助确定在任何公司使用的财务和经营杠杆的最佳水平。...
负债率是衡量公司杠杆程度的财务比率。负债率定义为总负债与总资产的比率,以小数或百分比表示。它可以解释为公司资产中由债务融资的比例。...
债务与GDP之比是衡量一国公共债务与其国内生产总值(GDP)之比的指标。通过比较一个国家的债务和生产总值,债务与GDP的比率可靠地表明了该国偿还债务的能力。这一比率通常以百分比表示,如果GDP完全用于偿还债务,也可以解释为偿还债务所需的年数。...
防御间隔比率(DIR),又称防御间隔期(DIP)或基本防御间隔期(BDI),是一种财务指标,表示公司无需获取非流动资产、在本会计年度内无法获得全部价值的长期资产的天数,或额外的外部财政资源。...
贝尼什模型是一个数学模型,它使用财务比率和八个变量来确定一家公司是否操纵了其收益。它被用作揭露金融欺诈的工具。...