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“淡入”指的是一种逆势交易的投资策略“淡出市场”是一种典型的高风险策略,通常由经验丰富的交易者使用,他们认识到这种方法所涉及的内在风险,这违背了传统的市场智慧。...
衍生合约可以用来建立从波动中获利的策略。多头和勒死期权头寸、波动性指数期权和期货可用于从波动性中获利。...
在高波动时期,期权作为审慎风险管理策略的一部分,或作为一种投机性的、方向中立的交易,对任何投资组合来说都是一种极其有价值的补充。...
远期价格是由远期合同的买方和卖方决定的,在未来预定日期支付的标的商品、货币或金融资产的预定交货价格。在远期合约开始时,远期价格使合约的价值为零,但标的物价格的变化将导致远期呈现正值或负值。...
逆势策略是一种试图通过逆势交易获得小收益的交易方法。交易员也将这种做法称为逆势交易。...
远期掉期,也称为延期或延迟启动掉期,是指双方在未来某一固定日期交换现金流或资产的协议,该协议也从未来某一日期开始(在掉期协议中规定)。...
在货币交易中,远期点数是在货币对的当前即期汇率上加上或减去的基点数,以确定特定起息日交割的远期汇率。当点数加到即期汇率上时,这称为远期溢价;当点数从即期汇率中减去时,即为远期贴现。远期利率基于两种货币的利率差(货币交易总是涉及两种货币)和交易到期前的时间。...
固定收益套利是一种试图从各种债券或其他利率证券的定价差异中获利的投资策略。当使用固定收益套利策略时,投资者在市场上采取相反的头寸,以利用较小的价格差异,同时限制利率风险。固定收益套利是一种市场中性策略,也就是说,无论未来债券市场整体走势是走高还是走低,套利都是为了获利。...
众所周知,股票市场在很长一段时间内呈现出持续上升的趋势。但正是像2008-09年全球信贷危机期间大多数主要市场经历的50%下跌这样的断断续续的下跌考验着任何投资者的毅力。...
流动衍生品是一种证券化产品,旨在提供最大的杠杆作用,从标的资产市场价值的微小变动中获利。流量衍生品通常基于货币、指数、大宗商品的价值,在某些情况下还包括个股。一些流行的流动性衍生品包括普通期权、杠杆合成即期头寸和合成结构化远期。流动衍生品在交易所或其他电子平台上交易。...
或有信用违约掉期(CCDS)是信用违约掉期(CDS)的一种变体,需要额外的触发事件。在一个简单的CDS中,掉期下的支付是由信用事件触发的,比如标的贷款违约。从这个意义上说,CDS是债务投资的保险单。在或有信用违约掉期中,触发器需要一个信用事件和另一个指定事件。特定事件通常是指数的重大变动,涵盖股票、大宗商品、利率或其他经济或相关行业的总体指标。...
股权互换是指双方之间未来现金流的交换,允许双方在特定时期内实现收入多样化,同时仍保留原有资产。股票互换类似于利率互换,但它不是一条腿是“固定”的,而是基于股票指数的回报。这两组名义上相等的现金流按照掉期条款进行交换,这可能涉及以股权为基础的现金流(例如来自称为参考股权的股票资产),该现金流被交易为固定收益现金流(例如基准利率)。...
汇入套利是一种套利形式,涉及从银行间市场借款,重新安排银行的现金,然后以较高的利率将借入的资金重新存入当地。银行同业拆借市场是一个全球性的银行网络,但大部分借贷都发生在银行之间。...
超额利差是资产证券发行人收到的利息与支付给持有人的利息之间的差额。它是指在支付所有费用后,对资产支持证券收取的剩余利息和其他费用。...
事件驱动策略是一种试图利用临时股票错误定价的投资策略,这种错误定价可能发生在公司事件发生之前或之后。它最常被私人股本或对冲基金使用,因为它需要必要的专业知识来分析公司事件以成功执行。公司事件的例子包括重组、兼并/收购、破产、分拆、收购等。事件驱动的策略利用了公司股价在变化期间受影响的趋势。...