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波動
...二叉樹模型。波動性越大的標的資產將轉化為更高的期權溢價，因為隨著波動性的增加，期權在到期時流入資金的可能性就越大。期權交易者試圖預測資產未來的波動性，因此市場上期權的價格反映了其隱含的波動性。 波動...
布萊克-斯科爾斯模型
...格的隱含波動率相似。然而，自1987年市場崩盤以來，有價期權的隱含波動率一直低於無價期權或遠價期權。造成這一現象的原因是，市場定價中出現高波動性下移的可能性較大。 這導致了波動率偏斜的存在。當具有相同到期...
交易市場底部的期權策略
...貨在我們確定的投降日拋售後在850點交易，我們將以56點溢價（1.4萬美元）買入一個850點的10月期價，同時以79.20點溢價（1.98萬美元）賣出一個850點的12月期價，在任何佣金或費用之前，凈信貸為5800美元。一個可靠的經紀人誰可...
隱含波動率：低買高賣
...都比其他金融工具具有優勢。幾個變數影響期權的價格或溢價。隱含波動性是期權定價方程的一個重要組成部分，而期權交易的成功可以透過在隱含波動變化的右側得到顯著的提高。 為了更好地理解隱含波動性以及它是如何驅...
直接期權
...100股為增量。這意味著一個期權控制100股標的股票。期權溢價按每股報價；一份0.50美元的期權需要50美元（0.50×100美元）。 買斷看跌期權 買斷期權是看漲期權或看跌期權。交易者買入其中一個，而不是兩個，作為對標的資產...
閱讀期權鏈的新手指南
...，看跌期權賦予賣出股票的權利。 期權合同的價格稱為溢價，是投資者購買期權所支付的前期費用。 期權的行權價格也會被列出，這是投資者在行使期權時購買股票的價格。 期權列出了影響期權溢價的各種到期日。 查詢選...
期權剖析
...的價值通常會下降，而看跌期權的價值會上升。 期權溢價 當交易者購買期權合同並向期權合同的賣方支付預付款時，就會發生這種情況。期權溢價會有所不同，這取決於期權溢價的計算時間和在哪個期權市場購買。根據以...
利率如何以及為什麼影響期權
...從價格下跌中獲得了類似的收益，但由於要支付看跌期權溢價，因此要付出代價。這種情況有兩種不同的情況：賣空股票所收到的現金可以為交易者賺取利息，而買入看跌期權所花費的現金是應付利息（假設交易者借錢買入看跌...
用“希臘人”來理解選項
...衡量期權價格對各種因素的敏感性。 例如，delta衡量期權溢價對標的資產價格變化的敏感性；而θ告訴你它的價格會隨著時間的推移而變化。 總之，希臘人讓你瞭解與期權或期權書相關的風險敞口。 1:32 用希臘人來理解選...
