...) 關鍵要點 扼殺是一種期權組合策略,包括買入(賣出)一個無本金買入期權和一個相同基礎和到期日的賣出期權。 當標的資產在到期前強勁上揚或下挫時,長期扼殺是有回報的,這對於那些相信會出現高波動但對方向不...
...擇哪種策略是最好的。看漲的投資者可以買入看漲期權或賣出看跌期權,而看跌的投資者可以買入看跌期權或賣出看漲期權。 選擇每一種策略的理由有很多,但人們常說“期權是用來**的”。本文將解釋為什麼期權傾向於...
...礙的選擇之一,另一種是上升和退出的選擇。這兩種都有賣出和賣出兩種。障礙期權是一種期權,其收益和期權的存在取決於標的資產是否達到預定價格。屏障選項可以是敲出或敲入。套現意味著如果標的達到某一價格,它將一...
...指交易者買入期權,希望在以後某個時間點以更高的價格賣出期權的行為。交易者可以出於投機性原因買入看跌期權,押註標的資產將下跌,從而增加多頭看跌期權的價值。多頭看跌期權也可用於對沖標的資產的多頭頭寸。如果...
...購。 期權賣方被稱為“作家”,從買方那裡收取溢價。 賣出結束指的是一個賣出指令,它結束了期權中現有的多頭頭寸。 **或退出頭寸的常見方法包括使用止損、尾隨止損和/或利潤目標。 瞭解賣家 銷售者是指那些可以**給...
...基於Black-Scholes模型,我們可以估計出買入價為1.69美元,賣出價為1.49美元(看跌期權平價還預測看漲期權和看跌期權價格的成本約為0.2美元。)該策略的成本包括看漲期權和看跌期權價格的總和——3.18美元。該策略允許多頭頭寸...
...,同時使用兩個看漲期權或兩個看跌期權以更高的執行價賣出另一個期權。 當標的價格上漲時,牛市縱向利差獲利;熊市下跌時垂直價差獲利。 1:26 立即觀察:垂直選項 垂直排列的基本特徵 每個垂直價差包括以不...
...如果股票上升到執行價,從多頭股票頭寸中產生利潤,而賣出的看漲期權到期時一文不值,則備兌看漲期權是最有利可圖的,這樣看漲期權的編寫者就可以從賣出的期權中收取全部溢價。 何時賣出備兌看漲期權 當你賣出一...
...擇哪種策略是最好的。看漲的投資者可以買入看漲期權或賣出看跌期權,而看跌的投資者可以買入看跌期權或賣出看漲期權。 選擇每一種策略的理由有很多,但人們常說“期權是用來**的”。本文將解釋為什麼期權傾向於...