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個人出於各種原因進行期權交易。有些人交易它們是為了猜測某一特定價格時刻的預期,而另一些人則使用期權來對沖現有頭寸。其他人則採用更先進的策略,希望定期創造額外收入。所有這些都是有效的目標,如果做得正確,就可以取得成功。儘管如此,在期權交易策略譜中仍有一系列獨特的策略,為那些願意考慮可能性的人提供出色的風險回報潛力。一個這樣的策略是無錢蝴蝶價差(迄今為止被稱為OTM蝴蝶)。...
有關期權交易的書籍總是提出一種流行的策略,即所謂的“有保障的看漲期權”即標準價格。但有另一個版本的通話記錄,你可能不知道。它包括買入(賣出)有資金保障的看漲期權,它為交易者提供了兩大優勢:更大的下行保護和更大的潛在利潤範圍。請繼續閱讀以瞭解此策略的工作原理。...
管理開放期權頭寸是交易的一個關鍵方面,尤其是當你是期權賣家時。這裡我們將介紹流行的期權寫作策略,即看跌信用價差,或牛市價差,以及如何用有效的止損管理技術來管理這種交易。這對於在困難的水域中航行是有幫助的,尤其是當面對市場面對短線期權倉位大幅移動時。...
在金融界,信用價差期權(也稱為“信用價差”)是一種期權合約,包括購買一種期權和出售另一種具有不同執行價格的類似期權。有效地,透過交換相同類別和到期的兩個期權,該策略將信用風險從一方轉移到另一方。在這種情況下,有一種風險,即特定的信貸將增加,導致利差擴大,從而降低信貸的價格。價差和價格向相反方向移動。如果給定的信用價差從當前水平發生變化,買方將支付初始溢價,以換取潛在的現金流。...
套利,或長套利,是一種期權策略,使用一個看跌期權和兩個看漲期權,具有相同的行權和到期日。當交易員認為標的資產很可能出現大幅波動時,他們就會使用這種方法,儘管方向仍然不確定。一條帶子裡所有的選擇都是花錢買的。套利與多頭交易類似,但由於每賣出一隻都有兩個看漲期權,因此該策略確實傾向於看漲。一個短線帶可以賣出一個看跌期權和兩個看漲期權,但當標的資產不動時,這種策略會獲利。...
扼殺是一種期權策略,在這種策略中,投資者同時持有一個執行價格不同的看漲期權和看跌期權,但到期日和標的資產相同。如果你認為標的證券在不久的將來會經歷一個巨大的價格波動,但不確定方向,那麼扼殺是一個很好的策略。然而,如果資產價格確實大幅波動,那麼它主要是有利可圖的。...
股票期權賦予投資者以約定的價格和日期買賣股票的權利,而不是義務。有兩種型別的期權:看跌期權,賭一隻股票會下跌;看漲期權,賭一隻股票會上漲。...
隨機波動率(SV)是指資產價格的波動率是變化的,而不是恆定的,這是Black-Scholes期權定價模型所假設的。隨機波動率模型試圖透過允許波動率隨時間波動來糾正這個問題。...
STIR是“短期利率”的縮寫,機構交易員將這些利率的期權或期貨合約稱為STIR期貨或STIR期權。衍生品包括期貨、期權和掉期。...
調整後的行權價格是在對公司行為(如股票分割或對其基礎證券的特別股息)進行調整後期權合同的行權價格。任何時候,期權所涉及的證券發生變化時,必須相應調整標的證券的行權價格和交割數量,以確保期權的多頭或空頭持有人不會受到負面影響。...
結構性票據是一種債務,它還包含一個嵌入式衍生工具,用於調整證券的風險收益狀況。結構性票據的回報表現將跟蹤基礎債務和其中嵌入的衍生工具。...
結構性重組資產支援信託證券(STRATS)是一種衍生產品,根據信託在資產支援證券(ABS)和相關衍生產品中的權益,向持有人支付收入流。...
行權寬度是價差交易中使用的期權行權價格之間的差額。行權寬度通常與包括利差的期權策略相關聯,如信貸利差或鐵禿鷹。...
電子錶格是一種信用衍生合同,它為未來利率互換確定預定的利差。可使用的兩種主要型別的電子鎖是基於前向的電子鎖和基於選項的電子鎖。...
價差期權是一種從兩種或兩種以上資產價格之間的差額或價差中獲得其價值的期權。除了標的資產的獨特型別,這些期權的差價行為類似於任何其他型別的普通期權。...