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美元滾動是在抵押貸款支援證券(MBS)市場中使用的一種看跌交易,當這些MBS證券價值下跌時,有利於交易者。美元捲同時為發起人提供短期現金使用。簡單地說,美元滾動就是賣空MBS。...
你可能已經成功地擊敗了市場,透過使用一個有紀律的過程,預計一個很好的移動或上升或下降的股票交易。許多交易員還發現了一兩隻好股票,很快就會有大動作,從而獲得了在股市賺錢的信心。但如果你不知道如何利用這一運動,你可能會被拋在塵土中。如果這聽起來像你,也許是時候考慮使用選項。...
套利是指在兩個不同的市場上同時買賣同一種證券,目的是從價差中獲利。二元期權由於其獨特的收益結構,在交易者中得到了廣泛的應用。我們研究二元期權交易中的套利機會。...
邁倫·斯科爾斯是加拿大裔美國經濟學家、教授,諾貝爾經濟學獎獲得者。斯科爾斯是布萊克-斯科爾斯模型(Black-Scholes model)的共同創始人,布萊克-斯科爾斯模型是一種用於期權定價的數學模型。他是長期資本管理公司(LTCM)倒閉的關鍵人物,LTCM是歷史上最大的對沖基金災難之一。斯科爾斯還擔任一些組織的董事會成員,是斯坦福大學的名譽教授。...
備兌買入策略有助於在平淡的市場中創造利潤,在某些情況下,它們可以提供比基礎投資更高的回報和更低的風險。在本文中,您將學習如何應用槓桿,以進一步提高資本效率和潛在盈利能力。...
內在價值是衡量資產價值的尺度。這一衡量標準是透過客觀計算或複雜的財務模型得出的,而不是使用該資產目前的交易市場價格。...
隱含波動率是一種衡量指標,它反映了市場對給定證券價格變化可能性的看法。投資者可以用它來預測未來走勢和供求關係,並經常用它來為期權合約定價。...
執行價是指行使衍生工具合約時可以買入或賣出的固定價格。對於看漲期權,行權價格是期權持有人可以購買證券的價格;對於看跌期權,行權價格是證券可以出售的價格。...
“有價證券”是指具有內在價值的期權。因此,ITM表明期權的執行價格比標的資產的現行市場價格有利:...
“缺錢”(outofthemoney)是一個用來描述只包含外在價值的期權合約的表示式。這些選項的增量將小於50.0。...
二項式期權定價模型是1979年發展起來的一種期權定價方法。二項式期權定價模型採用迭代過程,允許在估值日期和期權到期日期之間的時間跨度內指定節點或時間點。...
期權溢價是期權合約的當前市場價格。因此,它是期權合同的賣方(賣方)向另一方收取的收入。在貨幣期權中,期權溢價由兩個因素組成:內在價值和外在價值。貨幣外期權的溢價僅由外在價值構成。...
貨幣期權(也稱為外匯期權)是一種合同,它賦予買方在指定日期或之前以指定匯率買賣某種貨幣的權利,而不是義務。對於這項權利,應向賣方支付保險費。...
波動率偏差是指貨幣外期權、貨幣內期權和貨幣內期權之間隱含波動率(IV)的差異。受市場情緒和特定期權的供求關係影響的波動性偏斜,提供了基金經理更喜歡寫看漲期權還是看跌期權的資訊。...
日曆價差是一種期權或期貨策略,透過同時輸入同一標的資產的多頭和空頭頭寸,但交付日期不同。...