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絕對利率,也稱為絕對掉期收益率,是利率掉期交易雙方獲得的總收益率。...
根據特定合同,確定日期是特定行動必鬚髮生的確切日期。確定日期是一個重要的資訊,因為它對當事人具有法律約束力。...
指數攤銷掉期(IAS),也稱為攤銷利率掉期,是一種利率掉期協議,在掉期協議的有效期內,本金金額逐漸減少。它與累積本金互換相反,即名義本金增加。...
在金融學中,“氣缸”是一個術語,用於描述一項交易或一系列交易,不需要任何初始或持續的現金投資。該術語最常用於衍生品交易,如外匯或期權市場。...
俄羅斯期權,也稱為“減少後悔期權”,是一種包含回溯條款且無到期日的期權。這意味著,俄羅斯期權的持有人可以在行使期權之前,想等多久就等多久,甚至可以以其曾經交易過的最優惠價格行使期權,而不管期權的當前價格如何。...
互換網路是兩個或兩個以上央行之間建立的相互信用額度。互換網路的目的是允許各國央行相互兌換貨幣,以維持流動穩定的貨幣市場。...
LEAP(長期股權預期證券)是一種看漲或看跌期權,允許持有人以設定的行權價格買賣股票。跳躍期權的到期日從9個月到3年不等,這比傳統看漲期權或看跌期權的持有期要長。由於其長期性,Leap通常由最初購買合同的同一投資者出售。當躍遷以盈利方式出售時,收益應納稅。如果LEAP的賣方持有合同至少一年零一天,則按長期資本收益率徵稅。如果他們持有合同的期限較短,他們將受到短期資本收益率的影響。...
格林斯潘在擔任美聯儲(Fed)主席期間實施的政策被稱為“格林斯潘”。以格林斯潘為首的美聯儲在阻止股市過度下跌方面極為主動,作為一種防止損失的保險形式,類似於常規看跌期權。...
歐洲期貨交易所是世界上最大的期貨和期權市場之一。它主要與歐洲的衍生品交易,但為全球700個地點的交易員提供電子連線。...
跌價入市期權是一種敲入障礙期權,只有當標的證券的價格下降到特定的價格水平時才可行,稱為障礙價格。如果價格沒有降到關卡水平,期權就永遠不會被啟用,到期也一文不值。如果價格達到障礙,期權將變得活躍,並與任何其他期權一樣,賦予持有人在合同規定的到期日或之前以行權價格行使其看漲期權或看跌期權的權利而非義務。...
一般來說,任何股票的價格最終都反映了相關公司盈利的趨勢或預期趨勢。換句話說,收益持續增長的公司往往比收益或虧損不穩定的公司的股票隨著時間的推移漲幅更大。這就是為什麼這麼多投資者密切關註收益公告。...
除了簡單地買入看漲期權或看跌期權之外,最常用的期權交易策略可能是“備兌看漲期權”。正如大多數人所定義的,這種策略涉及賣出(或“寫”)針對股票頭寸的看漲期權。通常情況下,這包括針對已持有的股票頭寸賣出看漲期權。其他時候,投資者可能認為適合購買某一股票的100股(或其倍數),同時每持有100股股票寫一份看漲期權。...
與股市底部相關的高波動性為期權交易者提供了巨大的利潤潛力,如果部署了正確的交易設定;然而,許多交易者只熟悉期權購買策略,不幸的是,在高波動性的環境中,這種策略並不能很好地發揮作用。...
赫斯頓模型(Heston Model)以史蒂夫•赫斯頓(steveheston)的名字命名,是金融專業人士用來為歐式期權定價的一種隨機波動率模型。...
應計區間是一種基於基本指數的結構性產品,如果該指數保持在投資者定義的區間內,則該指數的回報將最大化。通常被稱為範圍應計票據,它是一種金融衍生工具,透過將票面利率與參考指數的表現聯絡起來,為投資者提供賺取高於平均回報的潛力。...