【投资组合管理】的知识问答

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巴菲特投资组合前五名

不可否认，沃伦•巴菲特是现代史上最受关注、知名度最高的投资者。毕竟，没有人吹嘘自己的业绩优于标准普尔500指数；500指数。不足为奇的是，投资者不遗余力地叫嚣着要通过分析巴菲特的投资组合来匹配他的成功，希望吸收哪怕是一点点巴菲特的投资天才。...

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bkfqls640 发布于 2021-06-02 01:24

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高端市场占有率

上扬市场捕获率是投资经理在上市场整体表现的统计指标。它用于评估投资经理在该指数上升期间相对于指数的表现。...

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bnhsxu2526 发布于 2021-06-01 16:21

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特雷诺-布莱克模型

Treynor-Black模型是一个投资组合优化模型，它通过将一个由少数定价错误的证券构成的主动管理投资组合和一个被动管理的市场指数基金结合起来，寻求使投资组合的夏普比率最大化。夏普比率根据无风险回报率（如美国国债收益率）评估投资组合或单一投资的相对风险调整后表现。...

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苏苏LOMO 发布于 2021-06-01 15:39

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风险增值

增量风险价值（Incremental value at risk，Incremental VaR）是指通过购买或出售一项投资而增加或减少投资组合中的不确定性。鉴于某项投资可能对潜在的投资组合损失产生影响，投资者利用风险增值来确定是否应进行该项投资。...

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C98960303 发布于 2021-06-01 15:32

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积极回报

积极回报率是投资相对于投资基准的收益或损失百分比。一个基准可能是市场综合性的，比如标准普尔500指数（s&amp；或特定行业，如道琼斯美国金融指数（Dow Jones U.S.Financials Index）。...

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284626978 发布于 2021-06-01 07:39

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累计收益

一项投资的累计回报率是该项投资在一段时间内获得或损失的总额，与所涉及的时间无关。累积回报以百分比表示，它是以下计算的原始数学回报：...

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傅悦之发布于 2021-06-01 07:35

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股权风险溢价

股票风险溢价一词是指投资于股票市场提供的超过无风险利率的超额回报。这种超额回报补偿了投资者承担相对较高的股权投资风险。保费的规模各不相同，取决于特定投资组合的风险水平。随着市场风险的波动，它也会随着时间的推移而变化。...

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llwt1878 发布于 2021-06-01 05:31

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现代投资组合理论

现代投资组合理论（MPT）是一种基于给定的市场风险水平，风险厌恶型投资者如何构建投资组合以实现预期收益最大化的理论。哈里·马科维茨在他的论文《投资组合选择》中开创了这一理论，该论文于1952年发表在《金融杂志》上。他后来因在现代投资组合理论方面的工作而获得诺贝尔奖。...

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elemenprofit 发布于 2021-06-01 04:40

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投资组合经理

投资组合经理是负责投资共同基金、交易所交易基金或封闭式基金资产、实施其投资策略以及管理日常投资组合交易的个人或群体。投资组合经理是考虑基金投资时最重要的因素之一。投资组合管理可以是主动的，也可以是被动的，历史业绩记录表明，只有少数主动型基金经理始终跑赢大盘。...

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opf92790 发布于 2021-05-31 19:40

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超重

增持投资是指在投资组合或指数中所占比例高于正常水平的资产或行业部门。投资者可能会选择将投资组合的大部分投资于一个看起来特别有前途的行业，或者在价格波动的时候，投资者可能会增持防御性股票和债券。...

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jidabingxin 发布于 2021-05-31 19:13

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有效边界

有效前沿是一组最优的投资组合，这些投资组合在确定的风险水平下提供最高的预期收益，或在给定的预期收益水平下提供最低的风险。低于有效边界的投资组合是次优的，因为它们不能为风险水平提供足够的回报。聚集在有效边界右侧的投资组合是次优的，因为它们在确定的回报率下具有更高的风险水平。...

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btieyw77 发布于 2021-05-31 18:01

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多元化

多元化是一种风险管理策略，将多种投资组合在一起。多元化投资组合包含不同资产类型和投资工具的组合，旨在限制对任何单一资产或风险的敞口。这种技术背后的基本原理是，由不同类型的资产构成的投资组合平均而言，将产生更高的长期回报，并降低任何个人持有或持有证券的风险。...

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潜缕渤607 发布于 2021-05-31 17:52

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长期投资

长期投资是公司资产负债表资产部分的一个账户，代表公司的投资，包括股票、债券、房地产和现金。长期投资是指公司打算持有一年以上的资产。...

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钟林高冷发布于 2021-05-31 17:43

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自下而上投资

自下而上投资是一种以分析个股为主，不强调宏观经济周期和市场周期意义的投资方式。在自下而上的投资中，投资者将注意力集中在一家特定的公司及其基本面上，而不是集中在该公司经营的行业或整个大经济体上。这种方法假设单个公司即使在一个没有表现的行业中也能做得很好，至少在相对的基础上是这样的。...

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明明明明明明123 发布于 2021-05-31 13:26

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金融风险管理

在金融界，风险管理是识别、分析、接受或减轻投资决策不确定性的过程。从本质上讲，风险管理发生在投资者或基金经理分析并试图量化投资中可能出现的损失，如道德风险，然后根据基金的投资目标和风险承受能力采取适当的行动（或不行动）。...

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哈哈加哈发布于 2021-05-31 12:23

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